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《计量经济学》教学大纲
一、课程基本信息
课程编号（从教务管理系统中查找使用）： 课程类别：
中文名称：计量经济学 英文名称：Econometrics 授课对象：金融学专业本科生 学 分：2 学 时：48
先修课程：经济数学、统计学
建议教材：伍得里奇，计量经济学导论：现代观点，北京：中国人民大学出版社，2006 参考书目（内容包括编著者、书名、出版社、出版日期）：
1．Brooks, C., 金融计量经济学导论[M]. 成都：西南财经大学出版社, 2005。
2. Franses, Philip H., 商业和经济预测中时间序列模型[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002。
3. Mills, Terence C., 金融时间序列的经济计量学模型(第2版) [M]. 北京：经济科学出版社，2002。
4. Greene, William H., 经济计量分析[M]. 北京：中国社会科学出版社，1998。
二、课程教学目标
计量经济学是财经类本科生的专业基础课，通过本课程的学习，学生应掌握计量分析的基本理论与方法，理解计量经济分析的思想，把计量经济学模型和经济学理论、经济现实联系起来，具备一定经验研究的能力。
三、知识点
1．经济数据的结构
2．简单回归模型 3. 普通最小二乘法 4. 多元回归分析
5. 高斯-马尔科夫假定、定理 6. 单个总体参数的假设检验 7. 参数线性组合的假设检验 8. 对多个线性约束的检验 9. 测度单位对估计量的影响 10. 函数形式 11. 二值变量 12. 异方差性 13. 趋势和季节性
14. 平稳性和弱相依时间序列 15. 高度持久序列 16. 序列相关 17. 稳健统计量
四、教学内容与要求
第一章 导论 课时：共2课时 教学要求：
通过本章的学习，使学生对什么是计量经济学有所了解；掌握数据结构的类型；熟悉经验分析的步骤；理解因果关系和其他条件不变的概念 教学内容：
第一节 什么是计量经济学 第二节 经验分析的步骤
第三节 经济数据的结构
一．横截面数据 二．时间序列数据 三．混合横截面数据 四．综列数据 五．对数据结构的评论
第四节 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变 第二章 简单回归模型 课时：共7课时 教学要求：
通过本章的学习，学生应掌握简单回归模型的假定，理解“线性”，熟悉OLS的操作技巧和计量模型的经济解释 教学内容：
第一节 简单回归模型的定义 第二节 普通最小二乘法的推导 关于术语的注解 第三节 OLS的操作技巧
一．拟合值和残差 二．OLS统计的代数性质 三．拟合优度
第四节 测量单位和函数形式
一．改变测量单位对OLS统计量的影响 二．在简单回归中加入非线性因素 三．“线性”回归的含义 第五节 OLS估计量的期望值和方差
一．OLS的无偏性 二．OLS估计量的方差 三．误差方差的估计 第三章 多元回归分析：估计 课时：共7课时 教学要求：
通过本章的学习，掌握高斯-马尔科夫假定，理解无偏性定理、斜率估计量抽样方差的定理和高斯-马尔科夫定理，熟悉多元回归模型的经济解释 教学内容：
第一节 使用多元回归分析的动因 一．含有两个自变量的模型 二．含有K个自变量的模型
第二节 OLS的操作和解释
一．如何得到OLS估计值 二．对OLS回归方程的解释 三．OLS的拟合值和残差 四．拟合优度
五．简单回归和多元回归的估计值的影响 第三节 OLS估计量的期望值
一．在回归模型中包含了无关变量 二．遗漏变量的偏误：简单情形 第四节 OLS估计量的方差
一．OLS方差的成分：多重共线性 二．估计?：OLS估计量的标准误 第五节OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理 第四章 多元回归分析：推断 课时：共8课时 教学要求：
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