发布时间 : 星期五 文章计量经济学读书笔记更新完毕开始阅读0244e560a0c7aa00b52acfc789eb172ded6399ba
kb011y??)?ln()?b1t 简化式t?b1t——ln(1?b0eytKKB. Gompertz成长曲线
yt?eK?b0b1t——ln(lnyt?K)?lnb0?t?lnb1
2. 不可线性化模型
对于非线性化模型,一般采用高斯-牛顿迭代估计法进行估计,
即将其展成泰勒级数之后,再利用迭代估计法进行估计。
迭代估计法基本思想:通过泰勒级数展开先使非线性方程在某
一组初始参数估计值附近线性化,然后对这一线性方程应用OLS法,得出一组新的参数估计值。重复直至参数估计值收敛为止。 二、 违反古典假设的回归模型 1. 异方差性(针对古典假定②)
A概念:随机误差项ui的方差不等于一个常数,即
Var(uiXi)??i2?常数(i?1,2,3,?,n)
B产生原因(遗漏了重要的解释变量、模型形式有误、统计
误差、偶然随机因素)
?)增大、无法计算估计误差和估计区间、解释C后果(Var(?1变量显著性检验失效t检验失效、预测精度降低)
D检验(图示法、解析法Spearman等级相关系数检验、戈
德菲尔德—匡特Goldfeld-Quandt检验、帕克Park检验、格里瑟Glejser检验、怀特White
检验)--重点理解,要求解释检验过程
E措施(加权最小二乘法WLS) 2. 自相关性(针对古典假定③)
A概念:在任何具体时期中,u值都与它自己以前的值(或
几个数值)相关。
B产生原因(经济惯性、模型设定有误、数据处理过程中产
生、蛛网现象、随机现象本身原因)
C后果(参数估计量不再有效但仍无偏、估计误差和估计区
间变大、t检验失效、预测精度降低)
D检验(图示法、D-W检验) (偏相关系数检验、BG检验) E措施(广义差分法) 3. 多重共线性(针对古典假定⑥)
A概念:解释变量之间存在精确的或近似的线性相关关系。 B产生原因(经济变量的内在联系、变量间有相同的变化趋
势、引入滞后模型、数据资料的局限性)
C后果(参数是可估计的,但方差变大、估计误差与估计区
间变大、t检验失效、回归模型不稳定)
D检验(相关系数、辅助回归模型、方差膨胀因子、特征值) E措施(利用“事前信息”)