发布时间 : 星期五 文章机制设计理论简析更新完毕开始阅读300472d576a20029bd642d89
三、机制设计的实施理论
尽管迈尔森提出的显示原理特别有用，但是它没有涉及多重均衡问题。虽说在一个均衡中可以得到一个最优结果，但其它次优的均衡结果也存在，参与人就有可能陷入某个次优均衡的境地。激励相容保证了实话实说的均衡，但是并不能保证它是唯一的均衡，许多机制有多重均衡，能够产生不同的结果。如莱林格、林哈特和拉德纳发现双边拍卖有无限多(实际上不可数)非线性的均衡，其福利范围从激励有效到零，波动幅度特别大，正是均衡的多重性降低了双边拍卖的吸引力。威尔逊分析了可分物品的单一价格拍卖，发现在均衡处，投标人在极低的价格上划分标的物，对每个投标人“应该”占有的份额提前进行约定。在这种“合谋”均衡中，每一个投标人为每一份标的物累进出价，但总量必须少于他们预期的(约定)均衡份额。这种隐形合谋对卖家造成极大伤害。柯伦柏的研究表明，这种类型的隐形勾结已经给现实的拍卖造成麻烦，包括英国的“3G”无线通信牌照拍卖。多重均衡问题在社会选择理论中也普遍存在，投熬票人之间明显存在着协调问题。选民投票给一位胜出机会渺茫的候选人，意味着“浪费投票权”。因此，如果对“某位候选人没有机会胜出”形成了信念认同，那么这种预期将会自我实施，即此候选人落选的信念就变为现实。这种现象很容易产生多重均衡，有时导致了次优结果的出现。
能否设计一种机制，使得所有均衡都是最优的?实施理论(Implementation theory)给出了答案。马斯金将博弈论引入经济制度的分析中，证明了纳什均衡实施的充分和必要条件，为寻找可行的规则提出了一种标准，这项结果又被称为“马斯金定理”。简单地说，实施理论就是给出所有纳什均衡都是帕累托最优(或激励有效)的机制的充分必要条件。其目的在于为机制施加一些条件，使得其纳什均衡都是最优的。根据均衡结果与设定的目标之间的关系，可以将实施分为完全实施、实施和弱实施。均衡结果恰好与目标吻合，则为完全实施；均衡结果部分实现目标，则为基本实施；均衡结果远离目标，则为弱实施。根据信息的完善程度，均衡结果分为占优策略均衡、纳什均衡、强纳什均衡、子博弈完备纳什均衡、非占优纳什均衡等类型。这说明微小的信息决定着目标的实施程度。
在纳什均衡行为假设下，马斯金给出了能被实施的社会选择规则一定是满足单调性的条件，即为著名的“马斯金单调性”。马斯金单调性指的是，如果社会选择规则选择了某个选项，那么在所有人都没有降低对这个选项偏好的情况下，这个选项将总是社会选择的结果；同时，如果单调性和没有否决权条件(如果其他参与者都同意某项配置方案，那么就没有人
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拥有否定该项配置方案的权力)同时满足，并且至少有三个参与者，那么纳什均衡实施就是可能的。因为在具有至少三个参与者的私人商品经济中，如果每个人的效用函数是单调的，则不存在任何资源配置方案，使得它对于一个以上的参与者同时是最好的，从而个人“没有否决权”的条件显然得到满足。格罗夫斯和利加德、赫维茨和史迈德勒证明了在特定条件下所有的纳什均衡都是帕累托最优机制是可能的。马斯金不仅考虑了完全信息博弈中的纳什均衡，而且其结论还适用于不完全信息博弈的贝叶斯纳什均衡。
如果说激励相容机制与显示原理为怎样设计机制奠定了基础，那么实施理论就是精确地将机制设计中的均衡结果与实现目标联系起来，最大限度地考虑了真实世界中信息不完备的因素，并努力弥补这一缺陷，在理论与实践之间搭起了桥梁。
四、机制设计理论的应用
机制设计理论的发展虽然不过几十年，但其运用却已经十分广泛。人们的经济社会活动都需要通过适当的机制作为基础，指引人们的行为。近年来，机制设计理论被广泛运用于社会选择理论、拍卖理论、货币政策以及其他方面，对其他理论和实践起到很大的促进作用。
(一)机制设计理论在社会选择中的运用
社会选择问题面临集体决策问题。群体中个人的偏好并不一定相同。当每个人的偏好都相同时，那么社会选择问题就可以很好地得到解决，但当每个人的偏好不同时，如何统一每个人的选择就成了一个难题。而且每个人的偏好是个人的私有信息，他可能隐藏自己的真实偏好，在这种情况下，社会选择问题变得更加复杂。早在20世纪50年代Kenneth J．Arow (1951)就对社会选择问题进行过研究，得出了集体决策规则所要满足的五个条件，但他发现没有任何集体决策规则能够同时满足所有的条件。这就是著名的“阿罗不可能定理”。Gibbard (1973)和Satterthwaite(1975)也提出了不可能性定理，表示如果集体决策中如果至少有三种选择，那么就不可能设计出一种能够实施非独裁的社会选择而且能够显示个人真实偏好的机制。但是机制设计理论的发展使得人们意识到可以通过寻找博弈均衡解来得到或近似得到社会选择目标集合，从而解决社会选择问题。在完全信息和纳什均衡的条件下，解决社会选择问题
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的条件是单调性。Serrano(2004)认为如果机制设计者能够随机地利用机制，而且执行社会选择的概念可以放宽到近似执行，那么每个社会规则只要满足基本的序列条件，就可以在纳什均衡中得到近似的解决。而在不完全信息的条件下，社会选择问题的均衡就与贝叶斯均衡有关，其所必须的首要条件就是要符合激励相容，其次，贝叶斯单调性的条件也要得到满足。
(二)机制设计理论在拍卖理论中的运用
在拍卖中，买卖双方各自对进行拍卖的物品都有自己的估值，而双方对各自真实的估值是信息不对称的。假设目前物品的卖方只有一个，而买方有N个，卖方可以通过很多种不同的方式拍卖物品，比如荷兰式拍卖、英国式拍卖以及速胜式拍卖等等。这些不同的拍卖方式会给买卖双方带来怎样的收益, 哪种拍卖方式对于卖方更好等等都是机制设计研究者关注的热点。Myerson (1981)的研究表明，可以设计出一个机制使得只有出价最高的买方才能获得物品，而这个机制必须是激励兼容、个人理性(indi—vidually rationa1)以及事后效率(Ex post efficiency)的条件下。这表明不管何种拍卖方式，只要符合以上条件，我们就可以没计出一个机制使得卖方的利益获得最大化。Myerson(1981)又发现，如果真实的报道组成了贝叶斯均衡，那么直接机制(direct mechanism)是与贝叶斯激励相容的。根据显示理论。对于任何辩诉交易(bargaining game)的贝叶斯均衡来说，存在一个均衡的激励相容的直接机制可以产生相同的结果。Harris和Raviv(1981)、Riley和Samuelson(1981)等也得出了类似的结论。
(三)机制设计理论在货币政策时间不一致性中的运用
货币政策是中央银行为了实现特定的目标而运用各种工具调节利率和货币供给量而实行的政策。在货币政策的实施过程中，会存在时间不一致的问题。简单地说就是根据目前以及预期情况制定出来的货币政策在实施时并不一定是最优的。Yuan和Miller(2006)认为可以通过制定适当的机制来解决货币政策的时间不一致性问题。在Barro和Gordon (1983)研究的基础之上，Yuan和Miller(2006)发现这种时间的不一致性来源于社会损失职能(social loss function)，社会损失职能的两个目标通货膨胀率和就业率显示出不一致性。他们利用机制设计理论中的执行原理设计了一个中央银行职能(central bank function)，使得最佳政策
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和一致政策合为一体，对于解决货币政策实施的时间不一致性有很大帮助。
(四)机制设计理论在绿色支付政策(green payment)中的运用
绿色支付是政府限制生产耕地而给予农民的一定补贴。限制耕地是为了防止农产品的产量过高，带来供给过剩，而造成农产品价格下降所采取的措施。但是耕地限制所带来的产量的下降很可能会导致农民收入的下降，为了维护农民的收入，政府就实施绿色支付来平衡耕地限制和农民收入保护这两个双重目标。在实行过程中，绿色支付的实施效果要受到很多因素的影响，如天气、农民的生产能力以及实际供求等等，因此需要设计一个良好的机制以提高这个政策的效率。Feng(2007)认为绿色支付机制的设计要根据农场的类型以及其限制效率而定，其所需要付出的成本主要决定于大型农场还是小型农场谁更有限制效率，如果小型农场更有限制效率，那么政府所要达到的耕地限制以及收入保护双重目标就很有可能同时实现，但当大型农场更有限制效率时，这两个双重目标就较难同时实现，大型农场还会获得政府给予小型农场收入保护的那一部分支付。机制设计理论的出现和发展使得人们意识到机制在事物运行中的根本重要性，只有在一个良好的机制的基础之上，事物的发展才能朝着预期的好的目标发展。
五、机制设计理论对中国的借鉴意义
目前，中国正处在社会主义发展的初级阶段，很多深层次的问题仍然得不到解决。中国在发展中需要进行多方面的改革，垄断行业、国有企业、集团企业转移定价以及金融改革等问题都是其中非常重要的环节，而处理好这些方面的问题离不开一个良好机制。我们需要利用机制设计理论，结合中国国情，设计出合适的机制来作为改革的基础。
(一)国有企业经营者的激励机制设计
国有企业经营者的有效激励是解决国有企业问题以及提升国有企业竞争力的一个重要手段。但目前，我国国有企业的经营者面临着严重的激励不足的问题。据有关部门调查，很多国有企业存在着对管理者薪酬的管制。2001年国务院发展研究中心等权威部门公布的抽样
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