发布时间 : 星期一 文章计量经济学复习重点(1)更新完毕开始阅读331f924b6edb6f1aff001f83
1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_ _为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为_ __、__ _、__ _三者的结合。
2.被解释变量的观测值Yi与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为__ _；被解释变量的观
?测值Yi与其回归估计值Yi之间的偏差，称为__ __。
3.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_ 性问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
4.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_ 5．普通最小二乘法得到的参数估计量具有_ _、__ _、_ _统计性质。 1．时间序列数据和横截面数据有何不同？ 2. 给定一元线性回归模型：
Yt??0??1Xt??t t?1,2,?,n （1）叙述模型的基本假定；
（2）写出参数?0和?1的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 5. 随机误差项包含哪些影响因素？
1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括 、 、
、 。
2、处理模型中异方差的主要方法是 。
3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有 、 、 、 。
4、处理模型中序列自相关的方法是 和 。 5、处理模型中多重共线性的方法 。
1、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（ 8分）。 2、多元回归模型中应用普通最小二乘法的基本假设是什么？（6分）
3、在多元线性回归中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中，二者是否有等价作用（6分）？
1、下列模型是否属于因果关系的计量经济学模型？为什么？（4分）
（1）St=112.0+0.12Rt，其中St为第t年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。
（2）St=112.0+0.12Rt-1，其中St为第t年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），Rt-1为第
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t-1年农村居民可支配收入总额（单位：亿元）。
2、下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？错误的改正（3分）
（1）Yi=a+bXi
??b?x （2） y?b0i??b?x?e ??b（3）y0i3、多元线性单方程计量经济学模型（8分）
yi??0??1x1i??2x2i?......??kxki??i ?i~N(0,?2) i=1,2,….n
（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型（4分）；
（2）当模型满足基本假设时，写出多元线性单方程的矩阵表达式（4分）； 4、指出下列假想模型中存在的错误，并说明理由（7分）： RSt?350.7?0.24RIt?1.12IVt
其中RSt为社会消费品零售总额（单位：亿元）、RIt为第t年居民收入总额（单位：亿元）、IVt为其全社会固定资产投资总额（单位：亿元）。 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
5、在一项对某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的每月收入收入水平外，还受在学校中是否得到奖学金，来自农村还是来自城市，是经济发达地区还是欠发达地区，以及性别等因素。试设定适当的模型，并导出如下情形下学生消费支出的平均水平（8分）：
（1）来自欠发地区达农村地区的女生，未得到奖学金； （2）来自欠发达地区城市的男生，得到奖学金； （3）来自发达地区农村女生，得到奖学金； （4）来自发达地区城市的男生，未得到奖学金；
1、计量经济学 2、总体回归函数3、异方差 4、序列自相关5、多重共线性 1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括 、 、 、 。 2、处理模型中异方差的主要方法是 。
3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有 、 、 、 。 4、处理模型中序列自相关的方法是 和 。 5、处理模型中多重共线性的方法 、 。
6、处理滞后解释变量问题的主要方法是： 和 。
1、古典回归模型的六个基本假定是什么？（5分） 3、模型中存在多重共线性会造成什么危害？在什么条件下可以不考虑多重共线性的影响？（5分）
4、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（5分）
5、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各自适用于什么
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情况？（5分）
1、下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：
?Y?ei?1110， ?Xi?1680，?XiYi?2042006，?Xi2?315400，?Yi2?133300 ，?620.81
2i（1）?0，?1的估计值及其标准差。（2）可决系数R2。（3）计算系数的F统计值，并进行总体线形显著性检验，在95%的置信度下F（1，8）=5.32
(4)计算参数的t统计值，对?0和?1分别建立95%的置信区间，并进行参数的显著性检验。（在95%的置信度下，t（8）=2.306）
1、计量经济学 2、总体回归函数 3、受约束回归 4序列自相关5、工具变量法 1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括 、 、 、 。 2、处理模型中异方差的主要方法是 。
3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有 、 、 、 。 4、处理模型中序列自相关的方法是 和 。 5、处理模型中多重共线性的方法是 、 、 。 6、把定性变量引入模型的主要方法是： 。 1、古典回归模型的六个基本假定是什么？（5分） 2、工具变量的选取要符合哪些条件？在随机变量模型中一般选取什么作为工具变量？（5分） （5分）
4、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（5分）
5、模型中存在序列自相关的原因是什么？对于模型的估计会造成什么后果？
1、建立计量经济学模型的步骤和要点（要求详细具体，20分）。 2、普通最小二乘法线性回归模型的基本假设？（6分）
2、下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？错误的改正（9分）
??b?x?e ??b?x（3）y??b（1）Yi=a+bXi （2） y?b0i0i3、多元线性单方程计量经济学模型（10分）
yi??0??1x1i??2x2i?......??kxki??i ?i~N(0,?2) i=1,2,….n
（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型
（2）请分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关的方差—协方差矩阵（3） 当模型满足基本假设时，写出多元线性单方程的矩阵表达式（4分）；
4、建立城镇居民食品类需求函数模型如下（3分）：
.?0.923Ln(Y)?0115.Ln(P1)?0.357Ln(P2)其中V为人均购买食品支出额、 Ln(V)?1350Y为人均收入、P1为食品类价格、P2为其它商品类价格。 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
2、根据软件计算结果，（1）写出回归模型（2）模型检验，确定可决系数、自由度、对
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参数进行检验（经查表，给定5%显著水平T临界值为2.08）（3）已知2001年：GDPP=4033.1
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（元）（1990年不变价），E(GDPP) =1823.5，Var(GDPP) = 982.04=964410.4，计算总体均值预测值的置信区间（5%显著水平）。（18分）
SY?1(X0?X)2?(???)2n?xi20
表2.5.2 中国居民人均消费支出对人均GDP的回归（1978~2000） LS // Dependent Variable is CONSP Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 201.1071 14.88514 13.51060 0.0000 GDPP1 0.386187 0.007222 53.47182 0.0000 R-squared 0.992709 Adjusted R-squared 0.992362 S.E. of regression 33.26711 Sum squared resid 23240.71 Log likelihood -112.1945 Mean dependent var 905.3331 S.D. dependent var 380.6428 Akaike info criterion 7.092079 Schwarz criterion 7.190818 F-statistic 2859.235 0.000000 Durbin-Watson stat 0.550288 Prob(F-statistic)
1．计量经济学 2．多重共线性3．滞后变量 4自回归分布滞后模型5动态模型
1．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有__________、__________、__________统计性质。3.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。4.随机解释变量Xi与随机误差项?相关，可表示为__________。5.对线性回归模型Y??0??1X??进行最小二乘估计，最小二乘准则是____________________。
1．建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？ 2.对于多元线性计量经济学模型：
Yt??1??2X2t??3X3t????kXkt??t t?1，2，?，n （1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义； （2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式; （3）模型的最小二乘参数估计量。 3.简述异方差性检验方法的共同思路
4.什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？
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