发布时间 : 星期一 文章计量经济学习题及答案..更新完毕开始阅读342656301611cc7931b765ce0508763231127428
17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( ) A.充分条件 B.充要条件 C.必要条件 D.等价条件 18.在简化式模型中，其解释变量都是( ) A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量 D.前定变量
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
22.多元回归模型Yi??1??2X2i??3X3i?ui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为
( )
A.?2?0,?3?0 C.?2=0，?3≠0 E.?1=0，?2=0，?3=0
23.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为( ) A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制
27.常用的处理多重共线性的方法有( ) A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息 C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法 E.主成分回归估计法
28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有( ) A.Y=?0+?1X+u
C.Y=?0+?1X+?1(DX)+u E. Y=?0+?0D+?1X+?1(DX)+u
五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)
36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X(亿元) 为解释变量进行回归，得到回归结果如下： ?t=-261.09+0.2453Xt YB.Y=?0+?0D+?1X+u D. Y=?0+?1(DX)+u
B.?2≠0，?3≠0 D.?2≠0，?3=0
Se=(31.327) ( ) t=( ) (16.616) R2=0.9388 n=20
要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)
(2)如何解释系数0.2453；
(3)检验斜率系数的显著性。(?=5％，t0.025(18)=2.101)
37.设消费函数为Yt??0??1Xt?ut，若月收入Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显
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著差异，如何修改原来的模型?分别写出两种收入群体的回归模型。 38.考虑下述模型
Ct=?1??2Dt?ut (消费方程)
It??1??2Dt?1?vt (投资方程)
Pt=Ct+It+2t
其中，C=消费支出，D=收入，I=投资，Z=自发支出；C、I和D为内生变量。
要求：(1)写出消费方程的简化式方程；
(2)用阶条件研究各方程的识别问题。
六、综合应用题(本大题共1小题，9分)
39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型： Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)-0.1081LnP+0.0045t (16.35) (21.69) (-6.42) (15.86)
2
R=0.98
其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。(计算结果保留三位小数)
问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；
(2)如果在样本期内价格P增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少? (3)如何解释系数0.7135?
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分,共20分) 36．试述一元线性回归模型的经典假定。 37．多重共线性补救方法有哪几种？ 39．试述间接最小二乘法的计算步骤。 六、分析题(本大题共1小题，10分)
42.根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：
?=1.2789-0.1647LnXl+0.5115LnX2+0.1483LnX3-0.0089T-0.0961D1-0.157D2-0.0097D3 LnYR=0.80 其中X1，X2，X3，T，D1，D2，D3的t统计量依次为(-2.14)，(1.23)，(0.55)，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。Y=人均咖啡消费量，X1=咖啡价格，X2=人均可支配收入，X3=茶的价格，T=时间变量，Di为虚拟变量，第i季时取值为1，其余为零。
要求：(1)模型中X1，X2，X3系数的经济含义是什么? (2)哪一个虚拟变量在统计上是显著的? (3)咖啡的需求是否存在季节效应?
单选
ACACC ABBAD CBDBA CC CCDBD DDDDB BCBCD CCCAD ABDBD DBAC CD 多选
BCD CDE ABCDE BCE
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1、(1) R?1?(1?R)22n?1=0.78 n?k(2)H0:B2=B3=0
H1: B2、B3至少有一个不为0 F=40>F0.05(2,20)，拒绝原假设。 (3) H0:B2=0 H1: B2≠0
t=2.8>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Yt的系数是统计显著 H0:B3=0 H1: B3≠0
t=3.7>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Pt的系数是统计显著
2、 此模型存在异方差，可以将其变为：
YiXi?2X2i?b1Xi?2X2i?b2XiXi?2X2i??iXi?2X2i，则为同方差模型
3、答：（1）Cov(ui,uj)=0 i?j 的古典假设条件不满足，而其他古典假设满足的计量经济模型，称为自相关性。
因为D.W＝0.3474 dL?1.24，D.WX小于dL 所以存在自相关，且正相关。 （2）自相关产生的影响：OLS估计量不是最好估计量，即不具有方差最小性；T检验，F检验失效；预测精测下降。
Yt??Yt?1?b0(1??)?b1(Xt??Xt?1)?ut??ut?1令Y*?Yt??Yt-1 X*?Xt－?Ｘｔ－１从而Y*?b0(1??)?b1X*?vt这样模型满足古典假设，可以进行OLS估计4、答：（1）内生变量有：Q ?DSP 外生变量有：Y W 前定变量有；Yt?1 Y W
?QtD?0QS??1Pt??2Yt??3Yt?1?0Wt??1t?DS（2）完备型为：?0Q?Qt??1Pt?0Yt?0Yt?1??2Wt??2t
?QD?QS?0P?0Y?0Y?0W?0tttt?1t?
（3）识别第一个方程。
阶条件 K－Ｋi＝３－２＝１ gi-1=2-1=1 K－Ｋi? gi-1 故阶条件满足，方程可识别。
10??1 秩条件 （Ｂ Ｔ）＝ 01??11?10
??200??3000??2 0第 11 页 共 18 页
（Ｂ0Ｔ0）＝
1??2 Ｒ（Ｂ0Ｔ0）＝２ ｇ－１＝２
?10Ｒ（Ｂ0Ｔ0）＝ｇ－１ 故秩条件满足，方程可识别．
因为K－Ｋi＝ gi-1 故第一个方程为恰好识别．
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