发布时间 : 星期日 文章计量经济学案例分析eviews更新完毕开始阅读357a7e4cf11dc281e53a580216fc700abb685291
UT(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat -0.779148 0.113186 -6.883800 0.0000 0.691102 Mean dependent var 4.538434 0.683380 S.D. dependent var 31.35122 Akaike info criterion 78631.93 Schwarz criterion -402.2001 F-statistic 1.996276 Prob(F-statistic) 55.71666 9.763859 9.851287 89.49261 0.000000 最终得到误差修正模型的估计结果： ?t?1?ZCt?0.3264?0.7689?SRt?0.7791ut?(0.094)R2?0.6911(12.88)(?6.88)
?DW?1.9963上述估计结果表明，城镇居民月人均生活费支出的变化不仅取决于可支配收入的变化，而且
还取决于上一期生活费支出对均衡水平的偏离，误差项ut的估计系数－0.7791体现了对偏离的修正，上一期偏离越远，本期修正的量就越大，即系统存在误差修正机制。
第十一章 案例分析
一、研究目的和模型设定
依据凯恩斯宏观经济调控原理，建立简化的中国宏观经济调控模型。经理论分析，采用基于三部门的凯恩斯总需求决定模型，在不考虑进出口的条件下，通过消费者、企业、政府的经济活动，分析总收入的变动对消费和投资的影响。设理论模型如下：
Yt?Ct?It?GtCt??0??1Yt?u1t(11.81)(11.82)It??0??1Yt?u2t (11.83)
其中，Yt为支出法GDP，Ct为消费，It为投资，Gt为政府支出；内生变量为Yt,Ct,It；前定变量为Gt，即M=3，K=1。 二、模型的识别性
根据上述理论方程，其结构型的标准形式为
?Ct?It?Yt?Gt?0??0?Ct??1Yt?u1t ??0?It??1Yt?u2t 标准形式的系数矩阵(B,?)为
?0?1?11?1???(B,?)????010??10????01??0?01??
由于第一个方程为恒定式，所以不需要对其识别性进行判断。下面判断消费函数和投资函数的识别性。
1、消费函数的识别性
首先，用阶条件判断。这时m2?2,k2?0，因为K?k2?1?0?1,并且
m2?1?2?1?1，所以K?k2?m2?1，表明消费函数有可能为恰好识别。
其次，用秩条件判断。在(B,?)中划去消费函数所在的第二行和非零系数所在的第一、二、四列，得
??1?1?(B0,?0)???10????
显然，Rank(B0,?0)?2，则由秩条件，表明消费函数是可识别。再根据阶条件，消费函数是恰好识别。
2、投资函数的识别性
由于投资函数与消费函数的结构相近，判断过程与消费函数完全一样，故投资函数的阶条件和秩条件的判断予以省略。结论是投资函数也为恰好识别。 综合上述各方程的判断结果，得出该模型为恰好识别。 三、宏观经济模型的估计
由于消费函数和投资函数均为恰好识别，因此，可用间接最小二乘估计法（ILS）估计参数。选取GDP、消费、投资，并用财政支出作为政府支出的替代变量。这些变量取自1978年——2003年中国宏观经济的历史数据，见表11.1。 表11.1
年份
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
支出法GDP
3605.6 4074.0 4551.3 4901.4 5489.2 6076.3 7164.4
消费
2239.1 2619.4 2976.1 3309.1 3637.9 4020.5 4694.5
投资
1377.9 1474.2 1590.0 1581.0 1760.2 2005.0 2468.6
政府支出
480.0 614.0 659.0 705.0 770.0 838.0 1020.0