发布时间 : 星期四 文章计量经济学试卷01更新完毕开始阅读3de2864169eae009581becf1
建立如下的计量经济模型：
Y?556.6477?0.1198?X
（2.5199） （22.7229）
R＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.3474
2请回答以下问题：（临界值dL?1.24，dU?1.43）
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，画出图判断。
五、简答题（10分+10分+6分=26分）
1、简要叙述戈德菲尔德-夸特检验的目的和基本思路和评价。 2. 试述阿尔蒙估计的基本思路和步骤（试以M=2为例说明）？ 3．时间序列数据和横截面数据有何不同？试举例说明
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《__计量经济学____》课程 代码： 33330155 非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时:___90____ 分钟 注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学________________ 主编：_谢识予__ 出版社：_复旦大学出版社_ 版次：_第二版__________ 答案及评分标准
一、名词解释（12分）
1、这种经过d 次差分才平稳的时间序列，称为d 阶“单积” 的，并记为I(d)
2、模型的解释变量之间很可能存在某种程度的线性关系。这时候称多元线性回归模型存在多重共线性问题。
3、时间序列严重非平稳，分析结果完全无效，t、F值等指标却仍然很正常，模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归” 问题。 4．利用经济关系发挥作用的时间差和滞后效应，根据经济变量各自的前期指标（滞后变量反映）相互在解释、影响对方指标中的显著程度，来判断因果关系的存在性和方向。 二、单项选择(20分)
1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9. A 10.C 三、多项选择题（10分）
1. BEFH 2.BCD 3.BC 4.ABCD 5.ABCD 四、计算和分析题（14分+10分+8分）： 1、 (1)
????X???X= 99.46929+2.508195X-6.580743X???Y2 （2分） 101122(2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品平均减少658件。（2分） (3)
?0:?1?0 ?1:?1?0
t?????11S??1 =
2.501895?0 = 3.3199
0.7536?t>t0.025,7=2.365
?拒绝假设?0:?1?0，接受对立假设?1:?1?0
经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。 （2分）
?0:?2?0 ?1:?2?0
t?????22S??2 =
?6.580743?0 = -4.7827
1.3759?t>t0.025,7=2.365
?拒绝假设?0:?2?0，接受对立假设?1:?2?0
经济意义：在95％置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。（2分） (4)
?10?1??n?1?2)=0.9349 （3分） R2?1???(1?R)=1???(1?0.9493n?k?110?(2?1)???? (5)
0.9493k2F???65.5823?4.74?F0.05,2,7 2?1?0.9493?1?R?10?(2?1)??n?(k?1)?R2??经济意义：在95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上对商品需求量的解释作用是显著的。（3分） 2、
小强收入=500+20×200+60+500=5060 (2分) 小红收入=500+20×220+500=5400 (2分) 小兵收入=500+20×250＋60=5560 (2分) 小芳收入=500+20×200+500=5000 (2分) 小林收入＝500＋20×200=4500(2分) 3、
(1)如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即
Cov(?i,?j)?E(?i?j)?0 i≠j，i,j=1,2,?,n
则认为出现了自相关性。（3） (2)存在。画图（5分）
五、简答题（10分+10分+6分=26分）
1、简要叙述戈德菲尔德-夸特检验的目的和基本思路和评价。
1、目的：检验模型的异方差性。（2分）
原理：为了检验异方差性，将样本按解释变量后分成两部分，再利用样本1和样本2分别建立回归模型，并求出各自的残差平方和RSS1和RSS2。如果误差
项的离散程度相同（即为同方差的），则RSS1与RSS2的值应该大致相同；若两者之间存在显著差异，则表明存在异方差性。检验过程中为了“夸大”残差的差异性，一般先在样本中部去掉C个数据（通常取C=n/4），再利用F统计量判断差异的显著性。（8分）
评价：G—Q检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增或递减的情况，而且检验结果与数据剔除个数C的选取有关。（2分）
2. 试述阿尔蒙估计的基本思路和步骤（试以M=2为例说明）？
设一个有限分布滞后模型为：
来说明 。（6分）
3．时间序列数据和横截面数据有何不同？试举例说明
时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。（3分）举例（3分）
Yt????0Xt??1Xt?1????KXt?K??t阿尔蒙认为可以用如下i 的多项式模拟 的变化：
一般来说，常见的滞后参数变化模式的m在1到4之间。（4分）并具体以m=2
?i?a0?a1i?a2i2???amim