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第10章 联立方程模型
一、单选（每小题1分）
1、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ） A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别D、可以识别 2、下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ）
A、简化式方程的解释变量都是前定变量 B、简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C、简化式参数是结构式参数的线性函数 D、简化式模型的经济含义不明确 3、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )
A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法 C、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法 4、在结构式模型中，其解释变量( )
A、都是前定变量 B、都是内生变量 C、可以内生变量也可以是前定变量 D、都是外生变量 5、如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ ）
A、二阶段最小二乘法 B、间接最小二乘法 C、广义差分法 D、加权最小二乘法 6、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A、可识别的 B、不可识别的 C、过度识别 D、恰好识别
7、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )
A、外生变量 B、滞后变量C、内生变量 D、外生变量和内生变量
Ct?a0?a1Yt?u1t
8. 在完备的结构式模型 中，外生变量是指（） It?b0?bY1t?b2Yt?1?u2t
YCt?It?Gtt?CA、Yt B.Yt – 1 C.It D.Gt t?a0?a1Yt?u1t9. 在完备的结构式模型 中，随机方程是指（） It?b0?bY1t?b2Yt?1?u2t
Yt?t?A.方程1 B.方程2 C.方程3 D.方程1C和2 It?Gt
三、名词解释
1联立方程模型、2结构式模型、3简化式模型、4结构式参数、5简化式参数、6、识别、7不可识别8识别的阶条件、9识别的秩条件、10间接最小二乘法 五、计算分析题：（每小题15分） 1、考察下面的模型
Ct?b0?b1Yt?b2Ct?1??tIt?a0?a1Yt?a2Yt?1?a3rt??t
Yt?Ct?It式中I为投资，Y为收入，C为消费，r为利率。 （1）指出模型的内生变量和前定变量； （2）分析各行为方程的识别状况；
（3）选择最适合于估计可识别方程的估计方法。 2、设有联立方程模型：
消费函数：Ct?a0?a1Yt??1t 投资函数：It?b0?bY1t?b2Yt?1?u2t 恒等式：Yt?Ct?It?Gt
其中，C为消费，I为投资，Y为收入，G为政府支出，u1和u2为随机误差项，请回答： （1） 指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量 （2） 用阶条件和秩条件识别该联立方程模型
（3） 分别提出可识别的结构式方程的恰当的估计方法 3.识别下面模型 式1：Qt??0??1Pt??2Yt?u1t（需求方程） 式2：Qt??0??1Pt?u2t（供给方程）
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其中，Q为需求或供给的数量，P为价格，Y为收入，Q和P为内生变量，Y为外生变量。 4.已知结构式模型为
式1：Y1??0??1Y2??2X1?u1 式2：Y2??0??1Y1??2X2?u2
其中，Y1和Y2是内生变量，X1和X2是外生变量。 （1） 分析每一个结构方程的识别状况；
（2） 如果?2＝0，各方程的识别状况会有什么变化？
答案 一、 单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分） 1、C 2、C3、B4、C5、A 6、B 7、C 8.D 9.D 名词解释
1.联立方程模型：是指由两个或更多相互联系的方程构建的模型。
2. 结构式模型：是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系结构的计量方程系统。 3. 简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数。 4. 结构式参数：结构模型中的参数叫结构式参数
5. 简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。
6.识别：就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。 7.不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。
8. 识别的阶条件：如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。
9.识别的秩条件：一个方程可识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为m-1。 10间接最小二乘法：先利用最小二乘法估计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数的估计值求解得结构式参数的估计值。 五、计算分析（每题15分）
1.（1）内生变量为I t，Y t，C t，前定变量为Y t－1，C t－1，r t （6）（2）消费方程为过度识别，投资方程是恰好识别；（6分）（3）消费方程适合用二阶段最小二乘法，投资方程适合用间接最小二乘法（或工具变量法） （3分）
2.（1）内生变量为Ct，It，Yt（2分）;外生变量为Gt（1分）；前定变量为Gt和Yt-1（2分）
（2）识别方程1：被斥变量的参数矩阵:
1 －b2 0 -1 0 1
（1分）
秩为2，方程个数减1为2，故方程可识别（2）；再根据阶段条件，可得方程1恰好识别（2）。 识别方程2：被斥变量的参数矩阵为 0 -1 0 1
（1分）
秩为1，小于方程个数减1，故方程2不可识别。（2分） 方程3是恒等式，不存在识别问题（1分）；因此，整个模型不可识别（1分） 3.方程1：由于包含了方程中所有变量，故不可识别。（3分）
方程2：利用秩条件，得被斥变量的参数矩阵（-α2）（2分），其秩为1（2分），与方程个数减1相等，故可知方程2可识别（2分）；再利用阶条件，方程2排除的变量个数正好与剩下的方程个数相等（2分），可知方程2恰好识别（2分）。由于方程1不可识别，所以整个模型不可识别（2）。 4.（1）方程1：利用秩条件，得被斥变量的参数矩阵（-β2），其秩为1，与方程个数减1相等，故可知方程1可识别（3分）；再利用阶条件，方程2排除的变量个数正好与剩下的方程个数相等，可知方程1恰好识别（2分）。
方程2：利用秩条件，得被斥变量的参数矩阵（-α2），其秩为1，与方程个数减1相等，故可知方程2可识别（3分）；再利用阶条件，方程2排除的变量个数正好与剩下的方程个数相等，可知方程1恰好识别（2分）。
（2）方程1仍是恰好识别的（3分），但方程2包括了模型中所有变量，故是不可识别的（2分）。
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