发布时间 : 星期五 文章《计量经济学》第三章练习题更新完毕开始阅读44ccc9c1777f5acfa1c7aa00b52acfc788eb9f3b
一、单项选择题（每题2分）
1、多元线性回归模型的“线性”是指对（ ）而言是线性的。 （A）解释变量 （B）被解释变量 （C）回归参数 （D）剩余项 2、多元样本线性回归函数是（ ）
（A）Yi??1??2X2i??3X3i???kXki?ui
（
B
）
Y?i???1???2X2i???3X3i?????kXki（E(Yi|X2i,X3i,Xki)??1??2X2i??3X3i???kXki
（D）Y=Xβ+U
3、多元总体线性回归函数的矩阵形式为（ ）
（A）Y=Xβ+U （B）Y=Xβ?+ e
（C） Y^=Xβ^（D）Y=Xβ+ e
4、多元线性回归模型参数向量?最小二乘估计式的矩阵表达式为（（A）???(XX')?1X'Y （B）???(X'X)?1X'Y （C）???(XX')?1XY （D）???(XX')?1XY' 5、??的方差－协方差矩阵Var?Cov(??)为（ ） （A）?2(X'X)?1 （B）?2(XX')?1 （C）(XX')?1?2 （D）(X'X)?1?2 6、随机扰动项方差的估计式是（ ）
22（A）
?eiin?kCejj
（B）?n?2
e22（C）
?i (D)Cjj?ein?kn?k
7、残差平方和RSS的是（ ）
(A)?(Y2i?Y) (B)?(Yi?Y?i)2 （C）?(Y?2i?Y) （D）?(Y?2i?Yi)
C）
）
8、修正可决系数与未经修正的多重可决系数之间的关系为（ ）
n?1n?k（A）R2?1?(1?R2) (B) R2?1?(1?R2)
n?kn?1n?k2n?12（C）R2?1?R (D) R2?1?R
n?1n?k9、回归方程的显著性检验的F检验量为（ ）
ESSESSk?1 （B）F?n?1 （A）F?RSSRSSn?kn?kESSESSn?kn?k （C）F? （D）F?RSSRSSn?1k?110、F统计量与可决系数R2之间的关系为（ ）
n?kR2n?kR2（A）F? (B) F?
k?11?R2n?11?R2n?k1?R2n?k1?R2（C）F? (D)F?
n?1R2k?1R211、多重可决系数R2是指（ ）
（A）残差平方和占总离差平方和的比重 （B）总离差平方和占回归平方和的比重 （C）回归平方和占总离差平方和的比重 （D）回归平方和占残差平方和的比重
12、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重可决系数为0.8500，则修正的可决系数为（ ） （A）0.8603 （B）0.8389 （C）0.8655 （D）0.8327
13、设k为模型中的参数个数，则回归平方和是指（ ）
?i)2 （A）?(yi?y) （B）?(yi?y2i?1ni?1nnn?i?y) （D）?(yi?y)2/k－1 （C）?(y2i?1i?114、用一组有30个观测值的样本估计模型yi??0??1x1i??2x2i?ui后，在0.05的显著性水平下对?1的显著性做t检验，则?1显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ ）
（A）t0.05（30） （B）t0.025（28）
（C）t0.025（27） （D）F0.025（1，28）
15、在模型古典假定满足的条件下，多元线性回归模型的最小二乘估计是（ ）估计
（A）WIND （B）OLS （C）BLUE （D）GREEN 二、多项选择题
1、多元样本线性回归函数是（ ） （A）Yi??1??2X2i??3X3i?（
B
）
??kXki?ui
????X???X?????X???Yi122i33ikki??kXki
（C）
E(Yi|X2i,X3i,^Xki)??1??2X2i??3X3i?^^^（D）Yi??1??2X2i??3X3i???kXki?ei
2、多元总体线性回归函数的矩阵形式为（ ）
?（A）Y=Xβ+U （B）Y=Xβ+ e
^^Y=Xβ（C） （D） E(Y)?Xβ3、多元线性回归模型的古典假定有（ ）
（A）零均值假定 （B）同方差和无自相关假定 （C）随机扰动项与解释变量不相关假定
（D）无多重共线性假定 （E）正态性假定
4、对模型yi??0??1x1i??2x2i?ui进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（ ）
（A）?1＝?2＝0 （B）?1≠0，?2=0
（C）?1≠0，?2≠0 （D）?1＝0，?2≠0 （E）?1＝?2≠0 5、残差平方和是指（ ）
（A）被解释变量观测值与估计值之间的变差 （B）被解释变量回归估计值总变差的大小 （C）被解释变量观测值总变差的大小
（D）被解释变量观测值总变差中未被列入模型的解释变量解释的那部分变差 （E）被解释变量观测值总变差中由多个解释变量作出解释的那部分变差 三、名词解释（每题4分） 1、偏回归系数 2、多重可决系数 3、修正的可决系数
4、回归方程的显著性检验（F检验） 5、回归参数的显著性检验（t检验） 6、无多重共线性假定 四、简答题（每题5分）
1、什么是多元线性回归模型的古典假定？
2、在模型古典假定成立的条件下，多元线性回归模型参数最小二乘估计具有什么样的性质？
3、多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？ 4、多元线性回归分析中，F检验与可决系数有什么关系？ 5、一元线性回归分析中，F检验与t检验的关系是什么？
6、多元线性回归分析中，为什么在做了F检验以后还要做t检验？ 五、辨析题（每题5分）
1、多元线性回归模型是指对于变量而言是线性的。
n?12、由公式R2?1?(1?R2)计算的修正可决系数R2应是正值。
n?k3、多重可决系数和修正可决系数是是随机变量。
4、总离差平方和TSS反映了回归估计值总变差的大小。
5、多重可决系数是介于-1和1之间的一个数，它越大表明模型对数据的拟合程度就越好。
6、在无多重共线性假定下解释变量观测值矩阵X行满秩。 六、计算分析题（每题12分）
1、为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：
???151.0263?0.1179X?1.5452X Yi1i2i t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 R2?0.92964 F=191.1894 n=31 （1）从经济意义上考察估计模型的合理性。
（2）在5%显著性水平上，分别检验参数?1,?2的显著性。 （3）在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
2、下表给出三变量模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS） 自由度（d.f.） 65965 来自回归—
来自残差_— —
66042 14 总离差(TSS)
要求：（1）样本容量是多少？
（2）求RSS？
（3）ESS和RSS的自由度各是多少？ （4）求R和R？
（5）检验假设：X2和X3对Y无影响。你用什么假设检验？为什么？ 3、下面给出依据15个观察值计算得到的数据：
Y?367.693 ， X2?402.760 ，X3?8.0 ，?yi2?66042.269
22平方和的均值— —