发布时间 : 星期三 文章2018-2019年银行从业中级中级风险管理真题练习[13]含答案考点及解析更新完毕开始阅读4756961ddc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0b9
2018-2019年银行从业 中级 中级风险管理真题练习【13】(含
答案考点及解析)
1 [单选题] 处于声誉风险管理的第一线的部门是（ ）。 A.声誉风险管理部门 B.声誉风险审计部门 C.声誉风险监测部门 D.声誉风险评估部门 【答案】A
【解析】 声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 2 [单选题]风险分散的原理是（ ）。 A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和 【答案】B 【解析】
则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P<1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。 3 [单选题]根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。 A.7％ B.8％ C.10．5％ D.11．5％ 【答案】C
【解析】根据巴塞尔协议Ⅲ，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不得低于10．5％。
4 [单选题] 我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、产品／服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。 A.声誉风险
B.市场风险 C.战略风险 D.信用风险 【答案】C
【解析】 商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品／服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。 5 [单选题] 商业银行的（ ）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。 A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险 【答案】C
【解析】 商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；④以及整个战略实施过程的质量难以保证。
6 [多选题]商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有（ ）。 A.声誉风险 B.法律风险 C.操作风险 D.信用风险 E.市场风险 【答案】A,C,D,E
【解析】商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。
7 [多选题] 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（ ）。 A.操作风险 B.违规风险 C.交易风险
D.战略风险 E.监管风险 【答案】B,E
【解析】 广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
8 [单选题] 某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。 A.200 B.300 C.600 D.800 【答案】A
【解析】 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％，因此要使不良贷款率不高于2％，次级类贷款余额最多为：40000×2％-400-200=200(亿元)。 9 [单选题] 下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（ ） A.资本充足率预警管理 B.存贷比监管预警管理 C.主要风险暴露预警管理 D.拨备覆盖比预警管理 【答案】C
【解析】 适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 10 [单选题] 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（ ） A.存货周转率变小
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅下降 D.公司业务性质的改变 【答案】D
【解析】 法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。
11 [多选题] 下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（ ）。 A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断 D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
E.债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成 【答案】B,C,D
【解析】 B项，贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素；C项，债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断；D项，贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。
12 [单选题]（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 【答案】D
【解析】D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
13 [单选题]商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（ ）
A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素 【答案】B
【解析】商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。