发布时间 : 星期五 文章《计量经济学》 谢识予 分章练习题更新完毕开始阅读4774747bce84b9d528ea81c758f5f61fb73628cc
22. 处理异方差的方法是加入虚拟变量。（ ）
23. 线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是无偏的。（ ） 24. 线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是有效的。（ ） 25. 戈德菲尔德-夸特检验可以检验复杂性异方差。（ ） 26. 怀特检验可以检验异方差。（ ）
二、名词解释 1．同方差 2．异方差
3．加权最小二乘法 4．戈里瑟检验 5．怀特检验
三、选择题 （1）单选
1. 检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（ ） A．怀特检验 B．T检验 C．DW检验 D．邹检验
2. 戈德-夸特检验构造一个服从（ ）的统计量来对线性回归模型进行异方差检验。
A．正态分布 B．t分布 C．χ2分布 D．F分布
3. 下列方法中（ ）不仅可以判断线性回归模型是否存在异方差，而且可以得出具体的异方差形式。
A．戈德-夸特检验 B．怀特检验 C．戈里瑟检验 D．残差序列图分析 4. 对于模型Yi=β0+β1Xi+ui，如果在异方差检验中发现Var(ui)=Xi4σ2，，则用加权最小二乘法处理异方差估计模型参数时，权数应为（ ）。 A．Xi B．Xi2 C．1/Xi D．1/ Xi2
5. 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（ ）
A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6. 更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 7. 检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（ ）
A．T检验 B．戈德菲尔德-夸特检验 C．DW检验 D．邹检验 8. 检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（ ） A．戈里瑟检验 B．T检验 C．DW检验 D．邹检验
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（2）多选
9． 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 10．常用的检验异方差的方法有（ ）。
A、戈里瑟检验 B、戈德菲尔德-匡特检验 C、怀特检验 D、DW检验 E、方差膨胀因子检测
四、计算分析题
1. 对样本回归方程LOG(Y)=-1.95+0.60*LOG(L)+0.67* LOG(K)+e 进行怀特异方差检验，
Heteroskedasticity Test: White Obs*R-squared Scaled explained SS
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/20/11 Time: 16:53 Sample: 1978 1994 Included observations: 17
C LOG(L) (LOG(L))^2 (LOG(L))*(LOG(K))
LOG(K) (LOG(K))^2
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
Coefficient 15.56320 -5.032351 0.413109 -0.209359 1.218626 0.029867
Std. Error 13.02201 4.278733 0.351760 0.183413 1.114405 0.024081
8.099182 Prob 3.324059 Prob
t-Statistic 1.195146 -1.176131 1.174407 -1.141463 1.093522 1.240268
0.1509 0.6502 Prob. 0.2572 0.2644 0.2650 0.2779 0.2975 0.2407 0.000623 0.000707 -11.67327 -11.37919 -11.64404 2.585670
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0.476422 Mean dependent var 0.238433 S.D. dependent var 0.000617 Akaike info criterion 4.19E-06 Schwarz criterion 105.2228 Hannan-Quinn criter. 2.001861 Durbin-Watson stat 0.156732
（1）请写出估计的辅助回归方程？
（2）请指出怀特统计量的值并判断样本回归方程是否存在异方差？
2.对某含截距项的线性模型（4个解释变量）进行最小二乘法回归。将样本容量为60的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的20个样本后在均分为两组，分别回归后Σei2=896.6，Σe22=147.2，在α=95%的置信水平下判断是否存在异方差。如果存在，判断是递增还是递减的异方差。（F0.05（10，10）=2.98，F0.05（12，12）=2.69，F0.05（15，15）=2.4）
五、问答题
1．试述异方差的影响。 2．试述克服异方差的方法。
3．试述常用的检验异方差的方法。 4．试述怀特检验的步骤。
第七章 习 题
一、判断题
27. 任何情况下都可以用一阶差分法消除序列相关。（ ） 28. 存在误差序列相关时，OLS估计量仍然是无偏的。（ ）
29. DW检验值在0到4之间，数值趋于4说明模型误差项的自相关度越小。（ ） 30. 误差一阶相关是最常见的误差序列相关（ ）。
31. DW检验的所有数值区域均可作出误差序列相关或不相关的判断（ ）。
二、名词解释 1．误差序列相关 2．误差序列一阶相关 3．广义差分法 4．柯奥迭代法 5．杜宾两步法
三、选择题 （1）单选
28. 设ut为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
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A.cov(ut,us)?0(t?s)C.ut??1ut?1??2ut?2??tB.ut??ut?1??tD.ut??2ut?1??t
29. 在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）
A. 无多重共线性假定成立
B. 同方差假定成立 C. 零均值假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
30. 应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）
A. 解释变量为非随机的
B. 被解释变量为非随机的
C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. 随机误差项服从一阶自回归
31. 在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）
A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性
C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 32. 在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ ）
A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关
C. 不存在自相关 D. 不能判定
33. 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）
A.E(ui2)??2C.E(xiui)?0B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0
34. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )
A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 （2）多选
35. 如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E．参数估计值仍是无偏的
36. 在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤d﹤dl B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du D. 4-du﹤d﹤4-dl E．4-dl﹤d﹤4 37. 检验序列自相关的方法是（ ）
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