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第八章 外汇风险及其管理
一、名词
1、外汇风险 2、交易风险 3、折算风险 4、经济风险 ５、风险价值 二、简答
1. 什么是外汇风险？讨论外汇风险的影响因素？ 2.比较不同折算方法对公司资产负债表的影响。 3. 如何认识决策树法在投资项目决策中的意义？ 4.讨论证券有效持续期与证券免疫性及其关系。 4. 简述极限测试和情景分析的程序及两者的区别。６.何为风险价值？它的作用有哪些？ 三、单选
1、按照分析惯例，对外汇风险进行分类一般不包括（ ） A交易风险 B经济风险 C折算风险 D汇兑风险
2、由于以外币计值的未来应收应付款在以本币进行结算时，其成本或收益因汇率波动而面临的风险称为（ ） A经济风险 B交易风险 C预测风险 D折算风险 ３、折算风险又称为（ ）
A流量风险 B会计风险 C实际经营风险 D预测风险
４、通过编制风险资产和风险负债报告可以完成对（ ）的计量。 A经济风险 B交易风险 C预测风险 D折算风险
5、被用来衡量某些市场变量发生一定方向、一定程度的变化对投资组合价值产生的影响程度的方法是（ ） A情景分析法 B风险价值 C极限测试法 D模型测试法 四、多选
1、外汇风险的特点包括：（ ）
A起因于未曾预料的汇率变动 B发生在折算或货币兑换的场合C造成企业预期现金流量的变化 D可能带来损失或利益 2、外汇风险是别的步骤主要有（ ）
A甄别风险事件 B确定受险时间 C头脑风暴法 D分析受险原因及估计风险后果 ３、外汇风险的计量方法主要有（ ）
A决策树法 B故障树法 C蒙特卡罗模拟法 D模型测试法 ４、目前ＳＤＲ是由哪些货币组成（ ）
A美元 B欧元 C日元 D英镑 ５、交易风险的管理方法主要有（ ）
A商业法 B金融法 C缺口法 D和约保值法 五、判断
1、德尔菲法是一种最常用的典型的模型测试法。（ ） 2、从经济角度分析，折算风险与实际价值有密切的联系。（ ） 3、时态法注重汇率变动对公司股东权益净额的影响。（ ） 4、经济风险是预测之外的风险。（ ）
５、交易风险报告是对外汇风险一种动态的反映。（ ） 六、计算
两种资产收益概率分布如下：
资产A 可能利率 0% 5% 8% 12% 概率 0．2 0．3 0．3 0．2 可能利率 0% 10% 2% 5% 资产B 概率 0．1 0．4 0．1 0．4 （1）计算两种资产的期望收益和标准方差，哪一种资产风险更大？ （2）假设A，B的相关系数为0.45，计算A，B在比率分别为0.2，0.8的组合情况下，其投资组合的期望收益和标准差。