发布时间 : 星期二 文章计量经济学考试习题及答案(1)教学文稿更新完毕开始阅读515bcdbeba68a98271fe910ef12d2af90342a80d
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一、单项选择题
1、双对数模型 lnY?ln?0??1lnX??中，参数?1的含义是（） A.Y关于X的增长率 B.Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化
2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）
ESS（/n?k）R2/(k?1)A. B. 2RSS（/k?1)（1?R）（/n?k)ESS（/k?1）R2（/n-k) C. D.TSS（/n?k）（1?R2）（/k?1)3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（）
A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的
4、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）
A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题
5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( )
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据
8、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
M??0??1Y??2r??，又设?1、?2分别是?1 、?2的估计值，则根据经济理论，一般来说(A )
A. ?1应为正值，?2应为负值 B. ?1应为正值，?2应为正值 C. ?1应为负值，?2应为负值 D. ?1应为负值，?2应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）
A.Cov(?i,?j)?0,i?j B.Cov(?i,?j)?0,i?j
??????????C.Cov(Xi,Xj)?0,i?j D.Cov(Xi,?j)?0,i?j 10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A. Yt??0??1??t B.Yt?E(Yt/X)??i
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???C. Yt??0??1Xt D. E(Yt/Xt)??0??1Xt 11
、
对
于
有
限
分
布
滞
后
模
型
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????kXt?k??t
在一定条件下，参数?i
可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示
（i?0,1,2,?,m)，其中多项式的阶数m必须满足（ ） ?
A．m
12、设?t为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
A．Cov(?t,?s)?0(t?s) B. ?t???t?1??t
2C. ?t??1?t?1??2?t?2??t D. ?t???t?1??t
13、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起
来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据
14、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R与可决系数R2之间的关系（ ）
22n?122A．R?1?(1?R) B. R?R
n?k222n?k C. R?0 D. R?1?(1?R)
n?115、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验( )
A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 16、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )
A．0?DW?1 B．?1?DW?1 C．?2?DW?2 D．0?DW?4
17、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
18、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）
A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归
二、多项选择题
1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（） A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性
2、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的
????X的特点（） ???3、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yt12t更多精品文档
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A. 必然通过点（X,Y） B. 可能通过点（X,Y）
?的平均值与Y?的平均值相等 C. 残差et的均值为常数 D. YttE. 残差et与解释变量Xt之间有一定的相关性 4、广义最小二乘法的特殊情况是（）
A．对模型进行对数变换 B.加权最小二乘法 C.数据的结合 D.广义差分法 E.增加样本容量
5、计量经济模型的检验一般包括内容有 （）
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验 C、计量经济学的检验 D、预测检验 E、对比检验
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。
错。在实际中，在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似，能够较好地反映回归分析的基本思想，在某些情况下还是有用的。
2、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
3、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错。应该是解释变量之间高度相关引起的。
4、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越 大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错。DW值在0到4之间，当DW落在最左边0 5、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错。它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。 6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 更多精品文档 学习-----好资料 7、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 错。线性回归模型本质上指的是参数线性，而不是变量线性。同时，模型与函数不 是同一回事。 8、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性验是一致的。 正确。要求最好能够写出一元线性回归中， F统计量与t 统计量的关系， 即F=t2 的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 t 检验等价于对 方程的整体性检验。 四、计算题 1、（练习题6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型 模型1 Yt??0??1t?ut 2模型2 Yt??0??1t??2t?ut 其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果： ??0.4529?0.0041t 模型1 Yt t = （-3.9608） R2 = 0.5284 DW = 0.8252 ??0.4786?0.0127t?0.0005t2 模型2 Yt t = （-3.2724）(2.7777) R2 = 0.6629 DW = 1.82 其中，括号内的数字为t统计量。 问：（1）模型1和模型2中是否有自相关； （2）如何判定自相关的存在？ （3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。 练习题6.2参考解答: （1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。 （2）通过DW检验进行判断。 模型1：dL=1.077, dU=1.361, DW （3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。 更多精品文档