金融风险管理函授答案 联系客服

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7、下列哪种情况引起的风险属于可分散风险( )(正确答案:BC,答题答案:)

A、银行调整利率水平 B、公司劳资关系紧张 C、公司诉讼失败 D、市场呈现疲软现象

8、当A,B股票组合在一起时( )(正确答案:ABD,答题答案:)

A、可能适当分散风险 B、当这种股票完全负相关时,可分散全部非系统风险 C、能分散全部风险 D、可能不能分散风险

9、下列风险中属于系统风险的是( )(正确答案:BC,答题答案:) A、违约风险 B、利率风险 C、购买力风险 D、流动性风险

10、下列关于贝塔系数的说法正确的是( )(正确答案:ABC,答题答案:)

A、在其它因素不变的情况下,贝塔系数越大风险收益就越大 B、某股票贝塔系数小于1,说明其风险小于整个市场的风险 C、贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度 D、作为整体的证券市场的贝塔系数大于1

三、判断题

1、一般而言,债券的票面利率越高,发行价格就越高;反之,就越低。(正确答案:A,答题答案:)

A、是 B、否

2、协方差绝对值越大,表示这两种资产报酬率的关系越疏远.(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否

3、风险报酬是时间价值的一部分。(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否

4、债券的价格随着市场利率的增大而增大。(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否

5、后付年金也称普通年金。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否

6、投资组合期望收益随方差正向变化。(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否

7、不同风险偏好的投资者,其最优投资组合也不相同。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否 8、某证券对应的点在证券市场线上方,则该证券的价值被低估了。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否 一、单项选择题

1、商业银行无法以合理的成本迅速变现资产以获取足够资金的风险是(正确答案:D,答题答案:)

A、融资流动性风险 B、负债流动性风险 C、筹资成本风险 D、市场流动性风险

2、商业银行核心负债比例的标准值范围是不低于(正确答案:B,答题答案:) A、50% B、60% C、30% D、20%

3、下列属于商业银行流动性风险形成的内部原因是(正确答案:C,答题答案:)

A、货币政策的影响 B、金融市场发育程度的影响 C、资产和负债的期限不匹配 D、对利率变动的敏感性

4、商业银行应保证每一期限内的现金流错配净额 (正确答案:D,答题答案:)

A、不低于现金流限额 B、等于现金流限额 C、高于现金流限额 D、低于现金流限额

5、商业银行存贷比例的标准值范围是不高于(正确答案:A,答题答案:) A、75% B、80% C、60% D、45%

6、在银行资产中,流动性最强的是(正确答案:A,答题答案:) A、现金资产 B、有价证券 C、贷款 D、固定资产

7、银行负债流动性管理最根本和最主要的方法是(正确答案:A,答题答案:)

A、保持较多的主动型负债 B、保持足够的准备资产 C、对传统的各类存款进行多种形式的开发和创新 D、开辟新的有利于增强流动性的存款服务

8、在主动型负债中,用于解决临时性的超额储备过多或流动性不足问题的主要业务手段是(正确答案:C,答题答案:)

A、发行大额可转让定期存单 B、发行银行债券 C、同业拆借 D、向中央银行借款

9、净流动性资产等于流动性资产减去(正确答案:B,答题答案:)

A、稳定性资金来源 B、不稳定负债 C、主动型负债 D、被动型负债

10、储蓄存款预测采用(正确答案:B,答题答案:)

A、资产流动性衡量法 B、经验公式法 C、平均数预测法 D、趋势移动平均法

二、多项选择题

1、流动性包含的要素有(正确答案:ABD,答题答案:)

A、资金数量 B、资金成本 C、银行分支机构的数量 D、时间 E、空间

2、流动性风险的外部成因有(正确答案:ABCE,答题答案:)

A、货币政策的影响 B、金融市场发育程度的影响 C、客户信用风险的影响 D、资产和负债的期限不匹配 E、对利率变动的敏感性

3、流动性风险的内部成因有(正确答案:BE,答题答案:)

A、金融市场发育程度的影响 B、金融企业的信誉 C、客户信用风险的影响 D、对利率变动的敏感性 E、资产和负债的期限不匹配

4、负债方流动性衡量指标主要包括(正确答案:DE,答题答案:)

A、流动比率 B、流动性缺口率 C、存贷比例 D、核心负债比例 E、资金来源集中度

5、流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有(正确答案:ACD,答题答案:)

A、较低的违约风险 B、较高的收益性 C、较近的到期日 D、较大的交易量 E、较好的稳定性

6、衡量资产流动性的主要方法有(正确答案:ABCD,答题答案:)

A、存贷比率 B、流动比率 C、超额储备比率 D、流动性资产减易变性负债 E、资金来源集中度

7、流动性风险的动态度量方法包含有(正确答案:ABC,答题答案:)

A、流动性缺口度量法 B、净流动性资产度量法 C、融资缺口度量法 D、资产流动性衡量法 E、现金流期限错配分析

8、银行保持资产流动性的方法主要有(正确答案:BCD,答题答案:) A、发行大额可转让定期存单 B、保持足够的准备资产 C、合理安排资产的期限组合 D、通过多种形式增加资产流动性 E、向中央银行借款

9、对流动性需求进行预测的经验公式法中包含(正确答案:CDE,答题答案:)

A、趋势移动平均法 B、时间数列预测法 C、储蓄存款预测 D、企业存款预测 E、企业贷款预测

10、银行保持主动型负债的方法有(正确答案:ABCD,答题答案:)

A、发行大额可转让定期存单 B、发行银行债券 C、同业拆借 D、向中央银行借款 E、合理安排资产的期限组合

三、判断题

1、市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法有效满足资金需求的风险。(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否

2、资产的流动性指一家银行以合理成本筹措新债以满足其债务的能力。(正确答案:B,答题答案:)

A、是 B、否

3、金融市场发育程度直接影响商业银行资产的变现能力及主动负债的能力,从而影响商业银行流动性风险。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否 4、中央银行采取扩张性货币政策时,商业银行流动性风险会增大。(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否 5、现金流期限错配分析以短期为重点,但鼓励商业银行开展中期乃至长期的期限错配分析,

以及早发现潜在流动性风险。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否

6、一般来说,流动性较高的资产,在流通市场上往往表现出较高的违约风险。(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否

7、存贷比例越高,表示流动性越低。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否

8、当银行的负债大于资产时,出现流动性缺口。(正确答案:B,答题答案:) A、是 B、否

9、客户信用风险增大会导致商业银行流动性风险增大。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否

10、商业银行应以其融资能力和风险承受度为基础设定现金流期限错配限额。(正确答案:A,答题答案:) A、是 B、否 一、单项选择题

1、隐含在银行资产、负债和表外业务中,由于不对称的支付特征给银行的收益或内在经济价值产生不利影响的风险是(正确答案:D,答题答案:)

A、重新定价风险 B、净利息头寸风险 C、基准风险 D、期权性风险

2、下列属于利率敏感性资产的是(正确答案:B,答题答案:)

A、活期和短期存款 B、短期投资 C、同业拆入 D、出售的回购协议

3、如果利率敏感性缺口大于0,那么(正确答案:C,答题答案:)

A、当利率下降时,净利息收入增加 B、当利率下降时,净利息收入不变 C、当利率上升时,净利息收入就会增加 D、当利率上升时,净利息收入就会减少

4、由于利息收入和支出所依据的基准利率变动不一致导致的对银行净息差的影响的风险是(正确答案:C,答题答案:)

A、重新定价风险 B、净利息头寸风险 C、基准风险 D、期权性风险

5、( )是一种风险转移型方法,当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。(正确答案:A,答题答案:)

A、选择有利的利率形式 B、订立特别条款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持续期缺口管理

6、利率期权的描述通常采用( )形式。(正确答案:A,答题答案:) A、远期利率协议 B、利率期货 C、利率互换 D、利率期权

7、可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是(正确答案:A,答题答