发布时间 : 星期一 文章金融风险管理函授答案更新完毕开始阅读580ed363f78a6529657d5358
案：)
A、利率上限期权 B、利率下限期权 C、利率看涨期权 D、利率看跌期权
8、如果有效持续期缺口小于0，那么(正确答案：B,答题答案：)
A、市场利率下降时，银行的净资产价值将增加 B、市场利率下降时，银行的净资产价值将减少 C、市场利率上升时，银行的净资产价值不变 D、市场利率上升时，银行的净资产价值减少
9、（ ）是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险(正确答案：C,答题答案：) A、远期利率协议 B、利率期货 C、利率互换 D、利率期权
10、将利率封顶期权和利率保底期权两种金融工具合成的产品是(正确答案：D,答题答案：) A、利率互换 B、利率看涨期权 C、利率看跌期权 D、利率双向期权
二、多项选择题
1、利率风险基于金融机构自身的原因有(正确答案：ABCDE,答题答案：)
A、资产负债期限结构不对称 B、利率可控性差 C、信贷定价机制的问题 D、利率计算具有不确定性 E、利率预期不准确
2、利率风险管理的创新工具有(正确答案：BCDE,答题答案：)
A、有效持续期缺口管理 B、远期利率协议 C、利率期货 D、利率互换 E、利率期权
3、远期利率协议的优点有(正确答案：ABC,答题答案：)
A、灵活性强 B、交易便利 C、操作性强 D、考虑了资产或负债的平均年限 E、信用风险较小
4、利率风险主要可以分为(正确答案：ABCDE,答题答案：)
A、重新定价风险 B、基准风险 C、收益率曲线风险 D、期权性风险 E、净利息头寸风险
5、利率风险的传统管理方法有(正确答案：ABCD,答题答案：)
A、选择有利的利率形式 B、订立特别条款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持续期缺口管理 E、运用衍生工具管理利率风险
6、利率期权合约的标的物通常有(正确答案：ABC,答题答案：)
A、欧洲美元债券 B、大面额可转让存单 C、利率期货 D、远期利率协议 E、政府短期、中期、长期债券
7、利率期货的交易方式主要有(正确答案：CDE,答题答案：)
A、现金交易 B、投资交易 C、套期保值交易 D、套头交易 E、投机交易
8、对于净利息头寸为正数的银行(正确答案：AE,答题答案：)
A、在利率下降时净利差收入减少 B、在利率上升时净利差收入减少 C、在利率下降时净利差收入增加 D、在利率上升时净利差收入不变 E、在利率上升时净利差收入增加
9、利率敏感性负债主要包括(正确答案：BCD,答题答案：)
A、同业拆出 B、同业拆入 C、活期和短期存款 D、出售的回购协议 E、买进的可回购协议
10、利率互换的基本应用有(正确答案：DE,答题答案：)
A、套期保值交易 B、套头交易 C、投机交易 D、运用利率互换管理持续期缺口 E、锁定融资成本
三、判断题
1、资产和负债的期限结构不对称是金融机构利率风险形成的原因之一。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
2、采用订立特别条款来防范利率风险时，如果市场利率高于帽子利率，以帽子利率作为借款利率；反之，以领子利率作为借款利率。(正确答案：A,答题答案：) A、是 B、否
3、银行的利率敏感性缺口大，表明利率变动时，市场价值变动也大，将给银行经营带来较大的利率风险。(正确答案：A,答题答案：) A、是 B、否
4、净利息头寸风险是最主要和最常见的利率风险形式。(正确答案：B,答题答案：) A、是 B、否
5、在选择有利的利率形式防范利率风险时，对于货币借方，如果预测未来利率上升，将选择浮动利率。(正确答案：B,答题答案：) A、是 B、否
6、远期利率协议，大多专门由银行提供，其标的是利率，协议中的名义本金并不在买卖双方之间收付。(正确答案：A,答题答案：) A、是 B、否
7、借款机构通过利率互换合同锁住利差来避免利率波动风险。(正确答案：A,答题答案：) A、是 B、否
8、有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。(正确答案：A,答题答案：) A、是 B、否
9、利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。一般地说，当利率看涨时，将固定利率债务转换成浮动利率债务较为理想。(正确答案：B,答题答案：) A、是 B、否
10、利率下限期权为借出固定利率资金的借款人提供规避利率风险的有效手段。(正确答案：B,答题答案：) A、是 B、否 一、单项选择题
1、由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险是 (正确答案：C,答题答案：)
A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险
2、进出口贸易融资属于商业银行的(正确答案：B,答题答案：)
A、私人银行业务 B、商业银行业务 C、公司金融业务 D、代理服务
3、商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，交易和销售业务条线的对应β系数为(正确答案：C,答题答案：)
A、12% B、15% C、18% D、20%
4、在商业银行操作风险的形成原因中，信用制度和信用管理体系建设滞后，信用监督和惩戒制度不完善，这些问题属于(正确答案：D,答题答案：)
A、人力资源状况欠佳 B、操作风险信息不对称 C、技术和设备相对落后 D、金融生态环境不理想
5、在商业银行操作风险的形成原因中，风险管理意识薄弱属于(正确答案：A,答题答案：) A、风险管理文化缺失 B、管理制度失衡 C、人力资源状况欠佳 D、操作风险信息不对称
6、中国银监会规定,商业银行可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素。保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的(正确答案：B,答题答案：) A、15% B、20% C、25% D、30%
7、商业银行在控制操作风险时，采取风险自留技术应对(正确答案：C,答题答案：) A、预期损失 B、非预期损失 C、突发事件损失 D、重大损失和灾难损失
8、操作风险计量模型的置信度应设定为(正确答案：D,答题答案：) A、90% B、95% C、99% D、99.90%
9、高端客户理财属于商业银行的(正确答案：A,答题答案：)
A、私人银行业务 B、商业银行业务 C、投资银行业务 D、资金管理
10、商业银行在控制操作风险时，采取规避和预提操作风险损失准备金的方法，是为了应对(正确答案：A,答题答案：)
A、预期损失 B、非预期损失 C、突发事件损失 D、重大损失和灾难损失
二、多项选择题
1、操作风险的特征包括(正确答案：ABCDE,答题答案：)
A、内生性 B、灾难性风险多为外生风险 C、风险诱因与风险损失相关性复杂 D、风险
与收益的对应关系不明显 E、风险不易分散和对冲
2、商业银行零售银行业务条线包括(正确答案：BCE,答题答案：)
A、自营业务 B、零售业务 C、私人银行业务 D、公司金融业务 E、银行卡业务 3、《巴塞尔新资本协议》提出操作风险监管资本的度量方法有 (正确答案：ACE,答题答案：) A、标准法 B、替代标准法 C、基本指标法 D、替代指标法 E、高级计量法
4、在商业银行操作风险的形成原因中，人力资源状况欠佳的具体表现为(正确答案：ABD,答题答案：)
A、道德缺失 B、职业舞弊 C、内控制度建设滞后 D、人力资源管理不到位 E、业务管理流程中的信息不对称
5、属于操作风险事件的有(正确答案：ABCDE,答题答案：)
A、内部欺诈事件 B、外部欺诈事件 C、客户、产品和业务活动事件 D、营业中断和信息技术系统瘫痪事件 E、执行、交割和流程管理事件
6、国际银行界试行的高级计量法包括 (正确答案：ABCD,答题答案：)
A、内部衡量法 B、损失分布法 C、打分卡法 D、极值理论 E、标准法
7、商业银行操作风险损失的形态有(正确答案：ABCDE,答题答案：)
A、法律成本 B、资产损失 C、对外赔偿 D、追索失败 E、账面减值 8、商业银行操作风险计量系统的建立应基于的基本要素有 (正确答案：ABCDE,答题答案：) A、内部积累的损失数据 B、外部相关损失数据 C、情景分析 D、本行的业务经营环境 E、内部控制
9、商业银行净非利息收入包括(正确答案：ABDE,答题答案：)
A、手续费和佣金净损益 B、净交易损益 C、贷款利息收入 D、证券投资净损益 E、其他营业收入
10、内部控制体系的主要构成要素为(正确答案：ABCDE,答题答案：)
A、内部控制环境 B、风险识别与评估 C、内部控制措施 D、信息交流与反馈 E、监督评价与纠正
三、判断题
1、《巴塞尔新资本协议》 （2004）将操作风险纳入风险资本计算和监管框架。(正确答案：A,答题答案：) A、是 B、否 2、商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，代理服务业务条线的对应β系数为18%。(正确答案：B,答题答案：) A、是 B、否