发布时间 : 星期四 文章文华止损模型编写 - 图文更新完毕开始阅读598a12916bec0975f465e2c8
止损 模型 编写
问：交易模型意图:人工手后续三根K线(2\\3\\4根)动开仓后,由模型执行监的任意一根最高价只要控止损 高出开仓那根K线N个价执行条件:以下三种条件位(N可调,先默认为8),则任意一种触发,即执行. 将后续2\\3\\4中的K线中程序思路: 的最低价为止损价.后续1\\多单,以开仓的那根KK线任何1根的现价只要线与它前一根K线中的等于或小于前面的最低最低价为止损点; 空单,价,则平仓止损(平仓价超以开仓的那根K线与它价或市价可选). 前一根K线中的最高价空单开仓的那根K线(第1为止损点; 根)的最低价为标准,后续2\\多单开仓的那根K线三根K线(2\\3\\4根)的任意(第1根)的最高价为标准,一根最低价只要低出开后续三根K线(2\\3\\4根)仓那根K线N个价位(N的任意一根的最高价都默认为8,可调),则将后续没有高出开仓那根K线2\\3\\4中的K线的最高价的N个价位,多单在第5为止损价.后续K线任何1根K线开盘价平仓. (N默根的现价只要等于或大认为8个价位) 反之,空单于2\\3\\4中K线中的最高开仓的那根K线(第1根)价,则平仓止损(平仓价超的最低价为标准,后续三价或市价可选). 根K线(2\\3\\4根)的任意一以上3个条件符合其中之根最低价都没有低出开一,即可以执行. 仓那根K线N个价位,空在持仓状态下,支持后续单在第5根K线开盘价平开仓后,模型还能支持监仓. (N默认为8个价位) 控.(这个要求,如果做不到3\\多单开仓的那根K线也没有关系) 此模型周期(第1根)的最高价为标准, 可调1分钟和3分钟. 答： LL:=REF(LLV(L,2),BARSBK); HH:=REF(HHV(H,2),BARSSK); TMP:=C<=LL;//SP TMP1:=C>=HH;//BP HH1:=REF(H,BARSBK); LL1:=REF(L,BARSSK); TMP2:=BARSBK=5&&REF(HHV(H,3),1)<(HH1+N);//SP TMP3:=BARSSK=5&&REF(LLV(L,3),1)>(LL1-N);//BP TMP4:=IFELSE(BARSBK=4&&EXSIT(H>(HH1+N),3),1,0); TMP5:=IFELSE(BARSSK=4&&EXSIT(L<(LL1-N),3),1,0); TMP6:=TMP4&&C=(HH1-N);//SP TMP7:=TMP5&&C=(LL1-N);//BP TMP||TMP2||TMP6,SP; TMP1||TMP3||TMP7,BP; NOFILTER; 补1：第一条件改成; 1\\多单,以开仓的那根K线与它前二根K线中的最低价为止损点; 空单,以开仓的那根K线与它前二根K线中的最高价为止损点; 补2：前面条件3 表述太复杂了.改成: 3\\ 多单开仓的那根K线(第1根)的最高价为标准,后续三根K线(2\\3\\4根)的任意一根最高价只要高出开仓那根K线N个价位(N可调,先默认为8)时,在第4根K线走完后,后续K线只要出现价格=第1根K线最高价减去N价位(比如8个价位)时,就市价平仓. 空单开仓的那根K线(第1根)的最低价为标准,后续三根K线(2\\3\\4根)的任意一根最低价只要低于开仓那根K线N个价位(N可调,先默认为8)时,在第4根K线走完后,后续K线只出现价格=第1根K线最低价减去N价位(比如8个价位)时,就市价平仓. 仅供参考！注意：使用非过滤函数，模型不能进行仓位初始化等功能！ 问：使用非过滤函数，模型不能进行仓开的仓位 位初始化等功能！ 请问这句话意味着2、当模型的下单手数大于持仓手数，什么？还请解释一下？另外我查了说会出现平仓委托失败的提示，也就是说明，不知道非过滤函数是什么意思？ “全自动平仓前查询持仓”功能不好用！ 另外，这个模型如果运行，可以最多打 开几个程序化窗口运行，不会影响速问：语法检测说第九行?EXSIT“，”(“顺度？谢谢 序非法。还请检测一下。 答：请将\改为\ 答：1、会平掉老仓或者平掉不是模型 问：谢谢，辛苦了，新年快乐 ！ 这是测试我这个模型的界面。存在一些不解的问题： 1、加载模型时，这个模型自动开仓。而我不需要这个功能。我需要的是人工开仓后，这个模型才运行，进行止损保护。 2、此模型不停开仓，然后不停地平仓。还不断发出声音，像中病毒一样，不知道怎么回事？ 请您解答。 答：1、加载模型时，这个模型自动开半自动，手动下单。 仓。 在加载模型的时候，下单方式可以选出问：模型加载后，每根K线上都有红色半自动（需要确认）或者只发信号，您的箭头，能不能取消。？ 根据窗口提示或者信号提示手动下单。 答：每根k线都有红色箭头，那说明每 根k线都满足条件，模型中有nofilter2、此模型不停开仓，然后不停地平仓。函数会出现这样的情况，将其删除即还不断发出声音，像中病毒一样，不知可。 道怎么回事？ 问：怎么删除啊。有好多根啊。用删除 工具也删不掉啊 这是因为信号消失后恢复持仓造成的，答：参考13楼回复，并检查模型编写每次成交都会有声音提示，您可以选用 思路上是否有问题。 问：开多仓后，如果从最高点回落50%，平掉； 开空仓后，如果从最低点回升50%，平掉；谢谢！ 答: HH:=HHV(H,BARSBK); LL:=LLV(L,BARSSK); C<=BKPRICE+(HH-BKPRICE)*0.5,SP; C>=SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5,BP; 平仓条件请自行补全。
您是指开仓后赢利10个点以上，价格又回落到开仓价，就平仓？
以多单为例：
HH:HHV(H,BARSBK);//取开仓以后到当前K线内的最高价，不包括开仓那根K线
HH>BKPRICE+10*MD&&C<=BKPRICE,SP;//最高价大于开仓价格10个点以上并且最新价小于等于开仓价，卖平
其中MD为每个合约的最小变动价位，请自行设置，比如股指期货为0.2，仅供参考，风险自负。