发布时间 : 星期六 文章《金融风险管理》习题集(2014.3)更新完毕开始阅读672ec5b7941ea76e59fa0423
[金融风险管理习题集]
武汉理工大学经济学院
第八章 流动性风险管理
一、名词解释（每题3分，共15分）
1.流动性
2.流动性缺口 3.存款基本线 4.流动性预期 5.负债管理理论
二、选择题（每题2分，共20分）
6.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
A.流动性风险；B.信用风险；C.操作风险；D.战略风险标准。
7.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。
A.现金头寸指标；B.核心存款比例；C.贷款总额与核心存款的比率；D.贷款总额与总资产的比率高。
8.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )。
A.弱；B.强；C.没有影响；D.有影响，但不确定。
9.严重的流动性问题可能导致所有的债权人( )同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
A.付款；B.挤兑；C.追索；D.支付。
10.一般情况下，当某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，则说明( )。
A.该银行经营状况良好；B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常；C.该银行处置不当可能失去清偿能力；D该银行资产比率大，发展潜力大。
11.（ ）是最具流动性的资产。 A.现金；B.票据；C.股票；D.贷款。
12.以下哪一个选项不属于流动性风险管理策略（ ）。 A资金汇集法；B资金分配法；C缺口检测法；D成本控制法。
13.以下不属于负债管理理论缺陷的是（ ）。
A.增加了银行的经营风险；B.提高了银行的融资成本；C.忽视了贷款需求的多样化；D不利于银行的稳健运行。
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14.银行的“三性”不包括（ ）。
A.安全性；B。流动性；C.稳定性；D.盈利性。
15.“一线准备”不包括以下哪一项（ ）。
A.库存现金；B.存放同业款项；C.在中央银行存款；D.国库券。
三、简答题(每题6分，共24分）
16.流动性风险产生的主要原因有哪些？
17.简述核心存款比率对于衡量流动性缺口的局限性。 18.简单列举银行流动性的来源，并作简要阐述。 19.简述资金分配法的主要内容。
四、计算题（每题6分，共12分）
20.假设某银行持有两项资产，一种是3个月的短期国库券，面值为＄150，所占比例为20%（W1）；另一种是长期住房抵押贷款证券，面值也是＄150，所占比例为80%（W2）。现在，由于银行流动性的需求不足，需要此时立刻变现这两项资产。国库券从每张面值中收回的本金额为＄145（P1），从长期抵押证券中能收回的金额为＄120（P2）,。然而，如果银行在3个月后，即国库券到期后，对这两项资产进行变现，国库券可收回本金额为＄150（P1/），从长期抵押证券收回的
/
金额为＄135（P2）。
试对该银行的流动性指数进行简要计算分析。
21.某银行的资金来源为＄2000万。用于一线准备的量X1，用于二线准备的量为X2，用于贷款的量为X3,。假定一线准备的收益率为0，二线准备即短期证券的收益率为6%，贷款的收益率为8%。此外，银行所确定的流动性标准为总资产中每＄10需要有＄3的短期证券，试求使银行利润最大化的资金运用组合。(列出式子即可,无需解答)
五、案例分析（8分+7分+7分+7分，共39分）
某银行2011年和2010的部分财务数据如下：（单位：亿元） 2011年 2010年 贷款余额 10300 9034 存款余额 14590 13970 流动性资产 4800 5412 总资产 17982 18765 备付金 3452 3087 有问题贷款 1012 987 贷款总额 17650 16578
（1）请分别计算出该银行两年的存贷款比率，并判断该银行是否达到中国的监管标准。（2）请分别计算出该银行两年的流动资产比率，并简要分析。（3）请分别计算出该银行的备付金比率，并简要分析。（4）请分别计算出该银行的不良资产率，并简要分析。
（命题：金融1003班 王珂 韦腾基）
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第九章 汇率风险管理
一、名词解释(每题3分，共15分）
1.汇率风险 2.交易风险 3.BIS法
4.掉期外汇交易 5.经济风险
二、选择题(每题2分，共20分）
6.汇率风险分为（ ）。
A.利率风险.会计风险和交易风险；B.会计风险.操作风险和经济风险； C.操作风险.交易风险和会计风险；D.交易风险.经济风险和会计风险。
7.根据对风险的不同态度，经济主体有以下战略选择（ ）。 A.消极的防御性战略与积极的进攻性战略；B.积极的防御性战于消极的进攻性战略；C.消极的防御性战略与积极的防御性；D.积极的进攻性战略与消极的进攻性战略。
8.以下不属于交易风险管理方法中的内部风险管理方法的是（ ）。 A.BIS法；B.配平法； C.订立保值条款；D.净额结算法。
9.以下不属于金融管理方法的是有（ ）。 A.即期外汇交易；B.货币市场借贷；C.掉期外汇交易；D.提前或推后收付法。
10.企业在在出口贸易.借贷资金输出时，力争选择硬货币来计价结算；在进口贸易.借贷资金输入时，力争选择软货币计价结算，这是（ ）原则。
A.多种货币组合；B.进出货币一致；C.“收硬付软”；D.以本币作计价货币。
11.以同种货币或与该种货币有某种固定联系的货币，并以等值数额和同样的期限，创造一笔流向相反的货币流量的方法，属于以下哪种方法（ ）。
A.净额结算法； B.提前或推后收付法；C.配平法；D.调整价格法。
12.以下不属于经济风险管理中的生产管理策略的是（ ）。
A.分散投入品来源地； B.工厂所在地的选择；C.生产转移；D.产品策略。
13.源于功能货币与记账货币不一致的风险是（ ）。 A.经济风险；B.折算风险；C.交易风险； D.经营风险
14.（ ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。
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A.软；B.本国；C.硬；D.外国。
15.在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下（ ），以避免该货币可能贬值带来的损失。
A.延期付汇；B.提前收汇；C.延期收汇；D.提前付汇。
三、简答题 （每题5分，共10分）
16.简述外汇交易风险主要出现在哪些经济活动中？ 17.简述汇率风险中交易风险管理方法？
四、计算题（每题10分，共30分）
18.某港商1个月后有一笔100万欧元的应付账款，3个月后有一笔100万欧元的应收账款。在掉期市场上，1月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7800/10,3月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7820 /35，问港商如何进行远期对远期掉期交易以保值?其港币收支如何？
19.假设即期汇率GBP/USD＝1.5000,美元年利率为12％，而同期英镑年利率为6％，在预期6个月后市场汇率为GBP/USD=1.5040的基础上,某英国套利者以100万英镑进行为期6个月的套利，问①如果预期准确，相对于不套利，可获得多少套利净收入？②如果半年后的市场即期汇率为GBP/USD=1.5610,则套利者的损益如何？
20.2003年3月1日美国A公司与澳大利亚B公司签定合同，从B公司进口价值600万澳元的农产品，3个月后付款，A公司财务经理预测澳元兑美元汇率上涨，为规避该汇率风险，A公司决定在CME-IMM做多头套期保值。澳元期货合约的规模为10万澳元。外汇市场行情如下：
现货市场期货市场
3月1日AUD/USD=0.5228AUD1=USD0.5268 6月1日AUD/USD=0.5286 AUD1=USD0.5298
(1)分析并计算该笔进口业务在3个月内面临的外汇风险种类和程度；(2)利用外汇期货交易进行套期保值；(3)分析综合结果。
五、论述题（共10分）
21.论述期权交易和期货交易的区别？
六、案例分析（共15分）
22.某公司是一家生产型的涉外企业，原材料大部分从国外进口，生产的产品约有三分之一销往国外。企业出口收汇的货币主要是美元，进口支付的货币除美元外，主要还有欧元和英镑。该企业每个月大约还有100万美元的外汇收入，400万美元左右的非美元（欧元.英镑）对外支付。2002年年中，欧元兑美元汇价在平价下方，英镑兑美元也在1.5美元左右，而2003年上半年欧元兑美元不仅突破了平价，而且最高时甚至达到1欧元兑换1.18美元，该公司因此而蒙受了巨大的汇率风险损失。试回答:
（1）分析该企业在进出口中面临的风险敞口,并指出属于哪种风险。 （2）针对该风险,如何进行风险管理?试写出具体的防范方法。
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