发布时间 : 星期二 文章《金融风险管理》习题集(2014.3)更新完毕开始阅读672ec5b7941ea76e59fa0423
[金融风险管理习题集]
武汉理工大学经济学院
（命题：金融1004班 王瑞双 杨开凤）
第十章 金融业务的风险管理
一
一、名词解释（每题3分，共15分）
1.银行风险 2.信贷资金风险 3.购买力风险 4.金融信托风险 5.基差风险
二、选择题（每题2分，共20分）
6.下列事件不属于可能影响商业银行声誉的是( )。 A.宏观经济恶化；B.金融产品服务存在严重缺陷；
C.内控缺失导致违规案件层出不穷；D.缺乏经营特色和社会责任感。
7.确定现金头寸指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一。商业银行满足即时现金需求的能力越强时，现金头寸指标( )。
A.越高；B.越低；C.越简单；D.越复杂。
8.下列关于债券信用等级变化的陈述中哪一个是最正确的（ ） A.信用评级下降可能导致股票价格的下降和债券价格的下降； B.信用评级下降可能导致股票价格的下降和债券价格的上升； C.信用评级上升可能导致股票价格的上升和债券价格的下降； D.信用评级上升可能导致股票价格的下降和债券价格的上升。
9.外部人员故意欺诈.骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉造成负面影响而给银行带来损失属于( )。
A.系统缺陷；B.内部流程；C.外部事件；D.人员因素。
10.下列各项中，下列哪种情况不是由操作风险引起的？( )。
A.将买入期权的销售记录成了购进；B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度；C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失；D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍。
11.商业银行通过业务外包以管理操作风险。关于业务外包，下列说法不正确的是( )。
A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本；B.操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去；C.业务外包必须有严谨的合同或服务
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协议；D.-些关键过程和核心业务也可以外包出去。
12.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。 A.即期汇率；B.货币间利率差；C.期限；D.交易金额。
13.巴塞尔委员会根据英国银行家协会.国际掉期和衍生品交易协会.风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（ ）。
A.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险；B.由不完善或有问题的内部程序.人员及系统或外部事件造成损失的风险；C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况；D.操作过程中产生的不确定性，且人们不能精确预测这种不确定性的分布。
14.名义收益率与实际收益率的关系是（ )
A.ｒr=r（1+q)；B.ｒr=r/q-1；C.ｒr=（1+r)/q-1；D.ｒr=(1+r)/(1+q)-1。
15.保险产品风险评价的标准是（ ）
A.对市场的适应性和价格是否与该产品保障的风险想匹配； B.对市场的占有率和质量是否符合要求； C.生命周期是否足够长和价格是否足够低； D.生命周期是否足够长和对市场的适应性。
三、简答题(每题5分，共10分）
16.贷款风险如何防范和处理？ 17.证券投资风险管理对策？
四、计算题（18题7分，19题8分，共15分）
18.小齐为购房于年初想银行贷款380000元，复利年利率为4.59%，问他将在30年的每月末向银行归还现金多少？
19.某市为地铁新建一个行人地下通道，需要初始投资50万元，建设期1年。因方便了乘客出入，估计每年可给地铁增加6万元的收益，但每年用于通道照明和看守的费用将为1万元，如果资金的机会成本是10%，通道的计算期设为30年，通道是否该建？（（P/A,10%,29）=9.370 ，(P/F,10%,1)= 0.9091）
五、论述题（每题10分，共20分）
20.金融信托风险的成因
21.分析房地产开发的贷款风险
六、案例分析（共20分）
法国兴业银行巨亏
2008年1月18日,法国兴业银行收到了一封来自另一家大银行的电子邮件,要求确认此前约定的一笔交易,但法国兴业银行和这家银行根本没有交易往来。
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因此,兴业银行进行了一次内部查清,结果发现,这是一笔虚假交易。伪造邮件的是兴业银行交易员凯维埃尔。更深入地调查显示,法国兴业银行因凯维埃尔的行为损失了49亿欧元,约合71亿美元。
凯维埃尔从事的是什么业务,导致如此巨额损失?欧洲股指期货交易,一种衍生金融工具产品。早在2005年6月,他利用自己高超的电脑技术,绕过兴业银行的五道安全限制,开始了违规的欧洲股指期货交易,“我在安联保险上建仓,赌股市会下跌。不久伦敦地铁发生爆炸,股市真的大跌。我就像中了头彩??盈利50万欧元。”2007年,凯维埃尔再赌市场下跌,因此大量做空,他又赌赢了,到2007年12月31日,他的账面盈余达到了14亿欧元,而当年兴行银行的总盈利不过是55亿欧元。从2008年开始,凯维埃尔认为欧洲股指上涨,于是开始买涨。然后,欧洲乃至全球股市都在暴跌,凯维埃尔的巨额盈利转眼变成了巨大损失。请分析原因并说说对银行业的启示。
（命题：金融1004班 揭阳 谷军健 童灵馨）
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参考答案
第一章 金融风险概述
一、名词解释
1.金融风险：指金融业务经营和管理中客观存在的.不确定的可能导致某种形式损失的不利因素的总称。
2.政策风险：是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措法规出台，引起证券市场的波动，从而给投资者带来的风险。
3.市场风险：指的是由于金融工具的市场价格波动给持有该头寸或者与该产品价格密切相关工具的金融交易者带来损失的风险。
4.商品市场风险：主要存在期货市场，期货价格波动将给期货投资者和投机者带来巨大的损失和收益。
5.操作风险：操作风险是遭受潜在损失的可能，是指由于客户.设计不当的控制体系.控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。
6.流动性风险 ：指的是金融工具交易者由于在急需使用资金时无法把属于自己的资产迅速足额变现导致的风险。两个关键词：一是迅速，二是足额。
7.国家风险：国家风险是指在国际经济活动中可能发生的由于债务人所在国的某些国家行为而引发的重大事件，使得债务人拒绝或无法偿付国外债权人和投资者的债务，从而给国外债权人和投资者造成经济损失的风险。
8.规避风险策略：指考虑到风险事件的存在与发生的可能性，事先采取措施回避风险因素，或主动放弃和拒绝实施某项可能导致风险损失的方案。
9.消减风险策略：指对无法规避和分散的风险，采取适当的措施来减少风险的损失，乃至风险消除。
10.抑制风险策略：指在承担风险时增强对风险因素变化的关注，当出现风险爆发征兆或实际发生时，及时采取措施防止风险恶化，争取化解风险，或者尽量减少风险造成的损失。
二、选择题
11-14：BDBA
三、简答题
15.比较金融风险与一般风险。
答:一般风险表现为其发生不确定性和为损失的不确定性。 而金融风险指的是与金融有关的风险，如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等。
从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多。从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。相对于一般风险：
（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。
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