发布时间 : 星期五 文章《金融风险管理》习题集(2014.3)更新完毕开始阅读672ec5b7941ea76e59fa0423
[金融风险管理习题集]
武汉理工大学经济学院
16.简述金融风险的特征。 答：
1) 金融风险普遍存在于金融业务之中
2) 金融风险的作用力具有很强的传导力和渗透力 3) 金融风险具有很强的可隐蔽性 4) 金融风险具有一定的扩散性
5) 金融风险的发生呈一定的惯性和“溃堤”特征
6) 金融风险既可能表现为潜伏性，也可能表现为突发性
17.简述金融风险管理的程序
答：金融风险管理的程序如下：1）金融风险的识别和分析；2）金融风险管理策略的选择和管理方案的设计；3）金融风险管理方案的实施与监控；4）金融风险管理的评估与总结。
四、论述题
18.（1）金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机，而金融风险一旦演化成金融危机，就会导致经济衰退和萧条。（2）金融风险具有扩散性，具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁。（3）会对金融机构的生存构成威胁，进而导致社会经济秩序的混乱。
19.金融风险产生的原因： 内因：（1）金融企业负债率高，自有资本比率低，本身蕴含巨大风险。（2）金融创新工具杠杆率比较高，因此风险比较大。（3）金融活动具有虚拟性，日益脱离实际经济而独立运行。（4）金融风险在金融体系内的易传染性加快了金融风险的传播（5）金融制度内在缺陷削弱了抵御金融风险的能力。
外因：（1）经济周期的影响。经济发展总是有起伏的，当经济处于低谷时候，金融风险会加大。（2）国家经济政策的影响。（3）国际环境的影响。
我国的特殊原因：1）风险意识和法制观念淡薄是造成金融风险的重要原因；2）外部环境条件差是造成金融风险的客观原因，行政干扰仍然存在，企业对信贷资金“强依赖.软约束”没有根本改变；3）风险防范机制不健全是造成金融风险的制度原因；4）银行内部管理和内控机制不健全是造成金融风险的内在原因。
第二章 金融风险识别
一、名词解释
1.金融风险识别：金融风险识别是指风险管理人员在进行调查研究之后，运用各种方法对潜在的及存在的各种金融风险进行系统分类和全面识别。
2.风险清单分析：风险清单分析就是采用类似于备忘录的形式，将单位.家庭和个人面临的各种风险一一列举，并联系商品的生产经营活动及资金的借贷.经营活动，对这些风险进行综合考察。
3.金融风险资料：金融风险资料是指反应前期金融风险的发生及金融风险发生造成的结果的统计数据和文字记载，以及据此作出的简单分析等。
4.保险调查法：保险调查法即保险公司或有关保险咨询服务机构，就保险对象可能遭受的各种风险及其可能的损失与后果，进行详细的调查与分析，以供保险人和被保险人在指定
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投保计划和保险决策时参考。
5.幕景分析法：幕景分析法是指在风险分析过程中，用幕景描绘能引起风险的关键因素及其影响程度的方法。
二、选择题
6-10：CDDAD
三、计算题
11.（1）ROE=净收益|股权总额=（净收益|总资产）×（总资产|总权益资本） （2）ROE=0.133
四、简答题
12.金融风险的识别要结合具体的业务特征，则定性分析方面金融风险的识别方法有？ 答：金融风险识别的定性分析方法分为以下几类： （1）从资产负债的性质来识别金融风险； （2）从资产负债的结构来识别金融风险；
（3）从运营能力来识别金融风险其中运营能力包括①资本金②收益能力③管理水平；（4）结合具体的风险暴露来识别金融风险。
13.金融风险识别的意义。
答：①它是风险管理第一和最基本的程序；②它是全部风险管理活动中最艰难.最复杂 的工作；③它是一项连续性和制度性的工作。
14.简述金融风险识别中财务报表法的主要分析指标。 答：（1）资本充足率。资本充足率过低，表示商业银行自有资金不足，负债过大，存 在潜在的资本风险。（2）流动性比例。主要包括存贷款比例.中长期贷款比例.流动性资产比例和备付金比例等。（3）贷款比例。主要包括对单个借款人的比例.对最大十户借款人的贷款比例.对股东贷款比例.贷款质量比例.抵押贷款比例.质押贷款比例等。（4）其他比例。主要包括拆借资金比例.贷款利息收息率.资产综合收息率.资产利润率.营业费用率.收支净额等。
五、案例分析
15.（1）（415+570+770）/3=585 （2）570*0.5+415*0.2+770*0.3=599 （3）550*0.5+400*0.2+700*0.3=565
第三章 金融风险度量
一、名词解释
1.定序尺度是按照事物的某种特征依顺序和级别进行排列的一种测度层次。
2.定量测度是指根据准确.及时.系统.全面的统计调查资料和金融信息，运用统计方法和模型，对金融风险进行测定。
3.定性风险度量指通过观察和分析，借助于经验和判断能力进行度量的一种方法。
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4.货币风险是指因通货膨胀.物价上涨引起货币贬值而带来的风险。 5.结算风险是指银行在办理各种业务结算中，因工作失误或违反结算纪律和规定，造成银行资金财产损失并需要承担责任的一种风险。
二、选择题
6-10： BDBCC 11-15：DBBAC
三、简答题
16.金融风险度量的因素有哪些？ 答：（1）人的因素。主要指主观造成风险的情况。（2）物的因素。一般风险中物的因素主要指有毒害.易爆等危险物品。（3）设备因素。如用于金融运作的信息系统等发生破坏.数据丢失.故障而引致的风险。（4）环境因素。金融系统所处的社会.政治.经济环境，国内.国际环境等发生变化或潜在的不稳定因素可能引发风险。（5）法规因素。包括国家金融法规的制定.执行情况及具体单位的规章制度.管理水平等。
17.金融风险统计测度的原则有哪些？ 答：（１）科学性原则。统计测度要符合客观认识对象本身的性质.特点.关系和运动过程，是设计时考虑问题的基本出发点。（2）目的性原则。统计测度时要考虑管理的要求或研究的目的。（3）全局性原则或联系性原则。要从整体上或全局上考虑统计指标之间的联系。（4）统一性原则。即统计.会计和业务核算的统一。（5）可比性原则。即设计和改进统计指标时要注意各地区.各部门的一致和不同时期的相对稳定。
18.简述非系统性金融风险监测的指标体系。 答：（1）信用风险的度量。一是国家银行或国有企业对社会公众存在着信用危机，存款者挤提存款而存款银行没有足够的资金支付，给银行造成风险。二是国有企业对银行存在着信用危机，借款人到期不履行合同，无力或不愿偿还贷款，致使银行因贷款本息不能按期收回而遭受损失。
（2）流动性风险的度量。流动性风险是指没有足够的现金清偿债务和保证客户提取存款而给银行带来损失的一种风险。
（3）经营风险的度量。经营风险也称为资财风险，是指由于主.客观因素致使银行资金和财产遭受损失的一种风险。
（4）资本风险的度量。资本风险指银行资本过小不能抵补亏损以保证银行正常经营的风险。
19.国内金融体系的稳定性指标有哪些？ 答：（1）M2和银行信贷增长率。M2和银行信贷增长率是衡量一国金融体系风险的重要指标。若两者远远超过ＧＤＰ增长率，将给一国的经济运行带来危机隐患。
（2）通货膨胀率。通货膨胀实际上是一种货币风险。持续的物价上涨将引起货币贬值，这将给整个金融市场的运行带来很大风险。
（3）财政债务依存度。财政债务依存度是指当年的财政支出中债务收入所占的比重。它反映了一个国家的财政支出中有多少是依靠发行国债来实现的。
四、计算题
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20.A资产预期收益率RA=10%*0.2+6%*0.5+0%*0.25+(-4%)*0.05=4.8%??????2分 B资产的预期收益率RB=10%*0.3+5%*0.60+(-6%)*0.10=5.4%????????????2分 此人的投资预期收益率R =XA*RA+XB*RB=0.4*4.8%+0.6*5.4%=5.16%?????????2分 此人投资组合的方差σ=XAσA+XBσB+2XAXBρABσAσB=1.21x10??????????2分
21.设A资产的比例为x，则B资产的比例为（1-x），
22222
R=RAx+RB(1-x), σ=xσA+(1-x)σB+2x(1-x)σAσB??????????????3分
2
U=R-1/2*4*σ
2222
=4.8%*x+5.4%*1-x）-1/2*4*0.04x-2*0.044(1-x)-4*0.3*0.04*0.044*(1-x)
2
=-0.005x-0.0004x+0.05???????????????????????????2分 U’=-0.01x-0.004
令U’=0得x=-0.4<0,因此此人应该只持有B资产???????????^????3分
22.（1）资本/总资产=420 000/10 000 000=4.2%??????????????1分 风险加权资产=500 000*20%+500 000*50%+6 500 000*100%=6 850 000美元?????1分 资本充足率=420 000/6 850 000=6.1%?????????????????????1分
（2）由查表可知，X1=2，X2=2，X5=3，X11=3，X12=2??????????????2分 GR（X）=∑XiAi=35%*2+10%*2+6%*3+7%*3+2%*2??????????????????1分
五、案例分析
（1）信用风险，资本风险，流动性风险，经营风险。
（2）16.77亿/160亿=10.48%，是符合巴塞尔协议规定的8%的标准的。其指标风险度 为0。
（3）贷款比例为9.2/10.6=86.79%，风险度为6，损失贷款比例9.2*65%/10.6=56.4%，风险度为6，信用风险为6*35%+6*10%=2.7
（4）如要注意风险控制，注意审查，严格贷款审查和控制程序，合法合理经营等，言 之有理即可。
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第四章 金融风险预警
一、名词解释
1.金融风险估测：是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量详细资料进行分析，运用概率论和数理统计工具，估计和预测风险发生的概率和损失的程度。
2.金融风险评价：根据国家所规定的数据或公认的安全指标，来确定风险是否需要处理和处理的程度。
3.金融风险监测与预警系统：是以现实金融活动为内容，以整个金融运行过程为对象，在一定的金融理论的指导下，采用一系列科学的预警方法.技术.指挥体系.模型和信号系统，对金融过程进行监测，并对对监测结果发布警示的决策支持系统。
二、选择题
6-10：CDCBA 11-15：CDCBB
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