发布时间 : 星期六 文章（完整word版）计量经济学模拟试题（六套）及答案（word文档良心出品）更新完毕开始阅读6f1eb00cfd00bed5b9f3f90f76c66137ee064f8a
模拟试题一
一、单项选择题
1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ D）
A．Yi??0??1Xi?ui B. E (Yi)??0??1Xi C. Yi???0???1Xi?ei D.
Y?i??0??1Xi
2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小
3． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ A）有关
A．所考察的两期间隔长度B．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
4． 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数
?近似
?等于（ B ）
A．0 B．0.5 C．-0.5 D．1
二、简答题
1．简述回归分析和相关分析的关系。
答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。回归分析关注变量因果关系。被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。 2．简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。
答案DW检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW检验存在两个不能确定的区域
3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？
答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差
三、计算题
2．已知某公司的广告费用X与销售额（Y）的统计数据如下表所示：
X（万元） Y（万元）
40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 50 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540
（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2）说明参数的经济意义
（3）在??0.05的显著水平下对参数的显著性进行t检验 答案：
（1）一元线性回归模型Yt?319.086?4.185Xi
（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元 （3）t=3.79>t0.025(10),广告费对销售额有显著影响
四、分析题
根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：
?C?t?1.88?0.086Yt?0.911Ct R2?0.989
（4.69）（0.028） （0.084）
式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求： （1） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。 （2） 假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机
误差项是否存在序列相关？
答案：
（1） 短期影响乘数0.086， 长期影响乘数0.966 （2）DW=2(1-?),得到?=0.21，误差项存在序列相关
??模拟试题二
一、单项选择
1．一元线性回归中，相关系数r=( ) A.
（?（Xi?X)(Yi?Y))222(X?X)(Y?Y)?i?i B.
（X?X)(Y?Y)??(X?X)?(Y?Y)ii2ii2
C
（X?X)(Y?Y)??(X?X)?(Y?Y)ii2ii2 D
?(Y?Y)?(X?X)?(Y?Y)2i2ii2
2.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）。 A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B. r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C.-1≤r≤1
D.若r=0，则X与Y独立
二、 简答题
1、二元回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，三个参数含义 2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式 3、F检验含义
三、计算题
1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表： X Y 11.6 10.4 12.9 11.5 13.7 12.4 14.6 13.1 14.4 13.2 16.5 14.5 18.2 15.8 19.8 17.2 根据表中数据： （1） 求Y对X的线性回归方程；
（2） 用t检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）； （3） 求样本相关系数r;
2、对于模型yi?a?bxi?ui i?1,2,从10个观测值中计算出：,n22y＝8，x＝40，y＝26，x?i?i?i?i＝200，?xiyi＝20请回答以下问题：（1）求出模型中a和b的OLS估计量；
（2）当x＝10时，计算y的预测值，并求出95％的置信区间。模拟试题二答案
一、选择题 C\\D
二、简答
1、二元回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，三个参数含义
答案：?0表示当X2、X3不变时，Y的平均变化
?1表示当X2不变时，X1变化一个单位Y的平均变化
?2表示当X1不变时，X2变化一个单位Y的平均变化
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式 答案：
?2?R?1?(1?R)2n?1
n?k?13、F检验含义
答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原假设
RSS/k:
ESS/(n?k?1)???12?...???0，如果成立，被解释变量与解释变量不存
k在显著的线性关系。H1：至少有一个?i不等于0，对于显著性水平?，查F分布表中的F?(k,k?n?1)，统计量F=
RSS/k，比较二者大小。如果统
ESS/(n?k?1)计量F大于F?(k,k?n?1)，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否则，总体回归方程不存在显著的线性关系。 四、计算题
1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表： X Y 11.6 10.4 12.9 11.5 13.7 12.4 14.6 13.1 14.4 13.2 16.5 14.5 18.2 15.8 19.8 17.2 根据表中数据：
（4） 求Y对X的线性回归方程； 答案：Yi=1.2200+0.8301X （5） 用t检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）； 答案：显著 （6） 求样本相关系数r; 答案：0.9969
?
2、对于模型yi?a?bxi?ui i?1,2,从10个观测值中计算出：2i2i,n?y＝8，?x＝40，?y＝26，?x＝200，?xy＝20iiii请回答以下问题：（1）求出模型中a和b的OLS估计量；
（2）当x＝10时，计算y的预测值，并求出95％的置信区间。