发布时间 : 星期三 文章计量经济学课件第六章 自相关 - 图文更新完毕开始阅读768e1072c850ad02de804162
et
t
图:
et
的分布
如果 et 随着 t 的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是 几个正的 et后面跟着几个负的，则表明随机误差项 ut 存 在正自相关。 37
二、DW检验法
DW 检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特 森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方 法。DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶 自回归形式的自相关问题。这种检验方法是建 立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算 机软件都可以计算出DW 值。
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随机误差项的一阶自回归形式为：
ut = ?ut -1 + vt
为了检验序列的相关性，构造的原假设是：
H0 : ????0
为了检验上述假设，构造DW统计量首先要求出 回归估计式的残差 et定义DW统计量为 ：
(et - et -1 ) 2
DW =
n
?
t =2
et2
n
?
t =1
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?e + ?e
2 t
n n
2 t -1
- 2??et et -1
t =2
n
DW =
t =2
t =2
n
（由??e ≈ ??e ≈ ??e ）
2 t
2 t -1
2 t
t =2
t =2
t =1
n n n
?e
t =1
2 t
????
n
???????et et -1 ?? ???1- t =2n?≈2
2?? ?????????et ?? ????????t =1 ??
＝（ －?）21 ?
?e e
?
（由??≈
t =2 n
n
t t -1
）
2 t
?e
t =1
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