发布时间 : 星期六 文章计量经济学截面数据异方差检验更新完毕开始阅读789cdb0bb9f3f90f77c61b7f
散点图不为斜率为零的直线,初步判断为有异方差。 (2)Park检验
建立辅助回归模型:ln(ei)=lnσ+αlnX1+βlnX2+§ 即:Y=C+αlogX1+βlogX2+§ 通过OLS可得:
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t检验中,α的Prob=0.8972>0.05,β的Prob=0.6698>0.05,所以α和β在置信度?=0.05是不显著的,模型具有同方差性。 (3)G-Q检验
将10个样本观察值按观察值按X1的大小进行排序,将序列中间的2个观察值除去,并将剩下的观察值划分为较小与与较大的相同的两个子样本,每个字样本样本容量均为4。对每个子样本分别进行OLS回归,结果如下: ?1—4样本OLS回归结果:
残差平方和RSS1=132.3349 ?7-10样本OLS回归结果:
残差平方和RSS2=629.6072
RSS2/RSS1=629.6072/132.3349=4.7577 建 ei 2 立辅助回归模型: =C+α1X1+α2X2+α3X12+α4X22+α5X1X2 通过OLS可得:可决系数R2=0.712045,X0.052(h)=X0.052(5)=11.07 nR2=7.12045<11.07,表明模型具有同方差性。 5、模型预测检验 参数95%置信区间估计:C的置信区间为:(531.602,721.417) ?1的置信区间为:(-17.353,-2.228) ?2的置信区间为:(0.015,0.042) 模型预测:当X1=50,X2=20000,Y=709.3408 Y 的预测区间为 Yft?2?^^21(Xf?X)?n?xi2 =(704.319,714.362)