发布时间 : 星期四 文章国际财务管理更新完毕开始阅读85a3da1b02768e9950e73813
5、一家跨国公司预计在11月份将支付300万欧元的贷款，该公司想以它在11月份收入的美元支付，由于担心欧元对美元升值，所以他将使用期货交易来锁定一个实际汇率。欧元期货合约的当前市场价格是1.0650美元/欧元，请回答以下问题：
A：该公司应该购买还是出售11月份欧元期货合约？
B：该公司在11月份支付欧元时，它将怎样轧平他所持有的期货头寸？（假定支付欧元时即期汇率是1.0900，而期货价格是1.0950）
6、假定有一笔看涨期权，金额为20万欧元，期限为三个月，协定价格为0.95美元/欧元，期权费用为4000美元（即0.02美元/欧元）试问：
A：当即期价格为多少时该期权实现盈亏平衡？
B：如果期权合约到期时欧元的即期价格为1.02美元/欧元，该期权购买者的损益如何？
7、中国某进出口企业向美国制造商出口零配件一批，价值12万美元，美方将于3个月后付款，即期汇率为1:8.27.中国进出口企业担心三个月后美元贬值，于是决定利用远期外汇合约抵补这一风险。经过一系列询价后，一家美国银行愿意提供三个月远期合约，汇率为1:8.26。
A：假定三个月后美元贬值，三个月后的即期汇率为1：8.06 B：假定三个月后美元升值，三个月后的即期汇率为1：8.46 问：该中国进出口企业利用远期外汇合约产生的损益是多少？