发布时间 : 星期四 文章选股公式函数汇总解释 - 图文更新完毕开始阅读a8fd31c1bb4cf7ec4afed0d1
选股公式函数汇总解释
1.引用数据 AVPRICE CLOSE HIGH LOW OPEN OPI REF(X,N) 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价) 引用收盘价(在盘中指最新价) 引用最高价 引用最低价 引用开盘价 引用持仓量 引用X在N个周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价 引用N个周期后的数据。(N为大于等于1的整数)(未来函数) REFX(X,N) 例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价 SETTLE VOL
2.金融统计
BACKSET(X,N) 若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。 例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1 BARSLAST(X) COUNT(X,N) 求上一次条件成立到当前的周期数。 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从第一天开始算起。例如： WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数 返回X的动态移动平均，其中A必须介于0及1之间。 计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值 1
引用结算价(只有盘后才能引用当日的结算价) 引用成交量 DMA(X,A)
EMA(X,N) 表示求X在N周期内的平滑移动平均。(指数加权) 计算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(N-1)]/(N+1) 其中EMA(N-1)为第(N-1)天的EMA值 表示求X在N周期内的加权平均。(线性加权) 计算方法：EMA2(N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值... 得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从第一个有效周期开始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。 EMA2(X,N) HHV(X,N) 如果N=0，HHVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。则从第一个有效周期开始算起。 例如：HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数 LLV(X,N) 得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从第一个有效周期开始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值 LLVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从第一个有效周期开始算起。 例：LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数 MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。 计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均 ZIGZAG(X,P,C) 之字转向(未来函数),当C取1,P为百分比数;当C取0,P为价位差值。 例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向 ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向 PEAK(X,P,M,C) 取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果C为1的话，这个值为百分比，否则为绝对值），M为大于等于1的整数。(未来函数) 例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值 PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值
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(未来函数) PEAKBARS(X,P,取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向M,C) 的上一个波峰到当前的周期数 PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数 TROUGH(X,P,M,取得ZIGZAG前M个波谷的值。(未来函数) 例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向的C) 上一个波谷的数值 TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷的数值 TROUGHBARS(取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数 (未来函数) TROUGHBARS(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向X,P,M,C) 的上一个波谷到当前的周期数 TROUGHBARS(MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数 SAR(N, Step, Max) SMA(X,N,M) SUM(X,N) 得到抛物转向值。N为计算周期,Step为步长,Max为极值。 例：SAR(17,3,30);表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30% 得到X在N个周期内的移动平均，M为权重。 计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N 得到X在N周期内的总和，如果N=0，则从第一个有效周期开始算起。 例: SUM(VOL,10);表示统计10周期内的成交量总和 SUMBARS(X,A) 得到X向前累加直到大于A时的周期数。 TRMA(X,N) TSMA(X,N) 3.数理统计 AVEDEV(X,N) 求X在N周期内的平均绝对偏差。 DEVSQ(X,N) 数据偏差平方和。
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求X在N周期内的三角移动平均。 求X在N周期内的时间序列移动平均。 计算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N) FORCAST(X,N) SLOPE(X,N) STD(X,N) STDP(X,N) VAR(X,N) VARP(X,N) 得到X的N周期线性回归预测值。 例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期线性回归预测 得到X在N周期内的线性回归的斜率。 例:SLOPE(CLOSE,5);表示求5周期线性回归线的斜率 得到X在N周期内的标准差。 得到X在N周期内的总体标准差。 得到X在N周期内的样本方差。 得到X在N周期内的总体样本方差。 设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为：｛2766，2805，2814，2886，2885｝。 1、算术平均值MA(CLOSE,5)：数据总和除以总个数N。 (2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。可以用公式MA(CLOSE,5),从今天的值上看出。 2、偏差：每个数据，减去算术平均值的结果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，应该是等于0的。 3、平均绝对偏差AVEDEV(X,N)：将偏差的绝对值相加，除以总个数N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44 数理统计举例4、数据偏差平方和DEVSQ(X,N)：将偏差的平方相加。 (-65.2)2+ 说明： (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80 5、总体样本方差VARP(X,N)：将偏差的平方相加，总和除以总个数N。用公式可以这样算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16 6、样本方差VAR(X,N)：是总体方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算样本方差，总比总体样本方差大一点，当N够大时，两者趋于相等。 7、总体标准差STDP(X,N)：方差的开方。 [(-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5]?=47.18 8、标准差STD(X,N)：估算样本方差的开方。 [2226.16*5/(5-1)]?=52.75 同样，估算标准差也比总体标准差大一点，当N够大时，两者趋于相等。
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