发布时间 : 星期四 文章金融工程期末考试复习更新完毕开始阅读aa14a73f51e79b896902260d
现金价格为(116.32-6.490)e0.1694×0.1165=112.02。在交割时有57天的应计利息，则期货的报价为： 。考虑转换因子后，该期货的报价为：110.01?73.34 1.58、8月1日，一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合，该组合久期为7.1。12月份的国债期货合约的当前价格为91-12，交割最合算债券的久期为8.8。该基金经理应如何规避面临的利率风险？ 该基金经理应该卖出的国债期货合约的份数为： ≈88 9