发布时间 : 星期三 文章计量经济学 名词解释更新完毕开始阅读abb0568b81c758f5f61f67c3
1内生变量又叫做联合决定变量，它的值是在与模型中其他变量的相互作用、相互影响中确定的。更具体地说，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量，他们具有一定的概率分布，它们的数值是由模型自身决定的。
2拟合优度是指样本回归直线与样本观测值之间的拟合优度，拟合优度的高低，通常用判定系数r2表示。3经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。（任务：以经济学、统计学、数学之间的统一为工具，分析经济中的数量关系）
4回归模型中的随机误差项的方差不是常数，即2Var(ui)=
?2 ,如果回归模型中的随机误差项的方
差不是常数，则陈随机误差系那个的方差非齐性或异方差性。
5工具变量是用来解决解释变量与随机误差项相关问题的变量。工具变量必须具备两个条件：一是与模型中的解释变量高度相关；二是不与随机误差项相关。 6由模型的简化式参数取得结构式参数的解只有一个，称为恰好识别，如果解不只一个，则称为过度识别。 7需求的收入弹性是用来说明收入的相对的变动与由此引起的需求量相对变动之间的关系。
8两种生产要素之间相对价格每变动1%所引起的两种生产要素使用比率变动的百分比，称为这两种生产要素之间的替代弹性。
9联立方程模型就是两个或两个以上相互联系的单一方程构成的经济计量模型，它能够比较全面地反映经济系统的运行过程，因而已成为政策模拟和经济预测的重要依据。 10?s
11经济伦理准则是指由经济理论决定的判别标准，即用经济学的原则、定理、规律等准则来判别模型估计
结果合理性程度。 12所谓供给导向，在模型中表现为总产量或国民收入是由社会各物质生产部门的总产出或净产出所形成。 13宏观经济计量模型是在总量水平上把握和反映宏观经济主要变量用之间的相互依存关系，并用包含有随机方程的联立方程组来描述宏观经济活动的经济数学模型。
14经济计量准则是统计检验基础上的在检验，亦称二级检验。
15单一回归模型专指单方程线性回归模型。用单一回归模型做经济预测是最简单的预测方式， 也是最常用的预测方法。用单一回归模型作经济预测有“点预测”和“区间预测”之分。
16如果一个非平稳的时间序列是经过K次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是K阶单整的。 17如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是协整的。协整意味这变量之间存在长期的均衡的关系。
18混合导向是模型中包含供给和需求的双向决定，即供给和需求之间相互作用和影响，因此，混合导向模型又称双导向模型。
19在保持产量不变的条件下，若某种生产要素的投入减少1个单位，则另一种生产要素必须增加的单位数量，称为这两种生产要素之间的边际替代率。 20所谓无形技术进步，是指生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果。无形技术进步对生产中经济增长的影响不需要增加任何投入。
21人工构造的取值只为1和0的变量，称为虚拟变量，一般用来表示某种质的因素的存在与否。虚拟变量变量又称为哑变量，二进制变量。 22如果给定了解释变量X的值，被解释变量Y的值不是唯一的，Y与X 的关系就是相关关系。 23由统计学理论决定的判别标准，其目的在于确定模型参数估计值的统计可靠性。包括参数估计结果的显著性检验和解释变量与被解释变量相关程度的变量。 24如果给定解释变量X的值，被解释变量Y 的值就唯一地确定了，Y与X的关系就是函数关系。
25生产函数是反映生产过程中生产要素投入的组合与生产出结果之间的物质技术关系的数学方程式。
26技术方程式是反映要素投入与产出之间技术关系的方程式，生产函数就是常见的技术方程式。 27复相关系数度量着被解释变量和所有解释变量（解释变量>=2）在一起的关联程度，通常用R表示。
28分段线性回归是指将样本资料按一定的变化规律分成不同阶段，引进虚拟变量进行回归，得到不同阶段的回归方程。
29指模型估计结果必须通过统计准则和经济计量准则校验，要求模型具有良好的拟合优度，其参数的估计量应当具有无偏性、一致性和有效性。 30从经济学角度看，需求导向表现为社会需求决定社会供给这样一种供需矛盾关系，从模型结构看，需求导向表现为总产量或国民收入由消费需求、投资需求和净出口需求所决定这样一种单向决定机制。 31在线性回归模型:
已知或通过估计知，侧可对各变量实施广义差分变换： 得广义差分模型为：
32..TS/CS模型是利用TS/CS数据所建立的模型，主要包括：斜率系数是常数，截距随个体不同而改变；斜率系数是常数，截距随个体和时间不同而改变；全部系数随个体不同而改变
；全部系数随个体和时间不同而变化。
33用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 34.所谓恰好识别，就是能够从简化式参数中获得唯一的结构参数。
35时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。 36相关系数建立在相关分析的理论基础上，研究的是两个随机变量之间的线性相关关系，不反映变量之间的因果关系。
37.系统变参数模型的辅助关系式中的参数称为超参数。 38.由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距项变动模型。 39.所谓模型功效评价是指对所构建的经济计量模型的
可靠程度作出判断。
40.所谓的非随机方程是指根据经济理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。 41.经济计量准则是由经济计量学理论决定的判别标准。按经济计量准则评价模型，目的在于研究特定条件下所采用的参数估计方法是否令人满意。经济计量准则是统计检验基础上的再检验，亦称二级检验。 42.判定系数是建立在回归分析的理论基础上的，研究的是一个普通变量对另一个随机变量的定量解释成度。
43.在结构模型中，一些变量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方程中作为被解释变量。这就使得解释变量与随机误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘估计理论的一个重要假定。估计量因此是有偏的和非一致的。这就是所谓的联立方程偏奇。 44.回归分析就是研究一个变量对于一个或多个其它变量的依存关系。 45.
Y对无限分布t????0xt??1xt?1??滞后模型
2xt?2?????ut 若回归系数值
?k按某一固定比率递减，则称此模型
为几何分布之后模型。 46.均值和方差固定不变，自协方差只于所考察的两期间隔长度有关的时间序列，称为平稳时间序列。 47.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型。简化式模型中的系数称为简化式系数。一般来说，简化式参数是结构式参数的非线性函数。在一定条件下可以根据简化式参数求出结构式参数。
48.所谓的工具变量法就是找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，用此变量和模型中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计量，这种估计方法就是工具变量法，这个变量就称为工具变量。
49.线性回归模型中，若某些解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种线性关系，就称为这些解释变量之间存在多重共线性。 50.由于引进虚拟变量，造成回归模型的截距和斜率同时发生变动，这类模型称为截距和斜率同时变动模型。 51.根据样本资料建立的回归模型，被称为样本回归模型。
52.依据样本相关系数r对总体相关系数 进行统计检验，被称为相关系数的检验。
53.生产函数是反映生产过程中生产要素投入的组合与产出结果之间的物质技术关系的数学方程。 54.对于时间序列资料，由于经济发展的惯性等原因，经济变量的前期水平往往会影响其后期水平，从而造成c其?前(u后期,u随机误差项的序列相关，既有
0iy)?0i,?y，则称序列相关或自
相关。
55.当回归模型中引入一个虚拟变量，虚拟变量取值分别为“1”和“0”时，致使模型被分解的两个子式有相同的斜率，但截距不同，这种模型被称为截距变动模型。
56．无形技术进步是指生产函数在时间上变动所反映出来的综合投入效果，表现为整体管理水平，人员素质及政策，环境等因素对经济增长的作用。 57.所谓需求导向，在模型中表现为总产量或国民收入是由消费者需求/、投资需求以及净出口所决定的。 58．根据总体的全部资料建立的回归模型称为总体回归模型。
59.在经济计量模型中，绝大多数参数都是内生参数，内生参数是依据变量的样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。
60.用于政策分析和评价的宏观经济计量模型，它通过模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策方案进行比较和选择。
61.是指模型是否可以较好地达到应用目的的性质。如果所构造的模型应用于样本期限范围之外，其计算与
实际观测值的误差不是很大，则模型的超样本特性好；反之则认为模型的超样本特性不好。
62.如果一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这一组变量构造的回归模型就是伪回归。 63、模型：对现实的描述和模拟。
64、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 65、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
66、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
67、横截面数据：一批发生在同一时间截面上的调查数据。
68、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。
69、外生变量：是指非随机变量，它的取值是在模型之外决定的，是求模型时的已知数。 外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。 70、总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
71、总体回归曲线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹。
72、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
73、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
74、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
75、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
76、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言
的。
77、条件期望：即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。
78、回归系数：回归模型中βo，β1等未知但却是固定的参数。
79、回归系数的估计量：指用?0,?1等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。 80、最小二乘法（OLS估计法）：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
81、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。 82、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。 83、总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
84、回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
85、残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
86、协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。 87、拟合优度检验：用R2检验模型对样本观测值的拟合程度， 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
88、t检验时针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一个t统计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。
89、相关分析：研究随机变量间的相关形式
90、多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多个变量。
91、偏回归系数：在多元回归模型中，每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增加1个单位对解释变量带来的平均影响程度。
92、正规方程组：指采用OLS法估计线性回归模型时，
对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为
X'X??X'0Y后得到的一组方程，其矩阵形式为 93、调整的多元可决系数 ：又称多元判定系数，是一个用于描述伴随模型中解释变量的增加和多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的量。它与 有如下关系：
94、调整的可决系数 ：又叫调整的决定系数，是一个用于描述多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的统计量，克服了 随解释变量的增加而增大的缺陷，与 的关系为 。
95、联合假设检验：是相对于单个假设检验来说的，指假设检验中的假设有多个，不止一个。如多元回归中的方程的显著性检验就是一个联合假设检验，而每个参数的t检验就是单个假设检验。
96、受约束回归：在实际经济活动中，常常需要根据经济理论对模型中变量的参数施加一定的约束条件，对模型参数施加约束条件后进行回归。
97、无约束回归：无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归。
98、方程显著性检验：是针对所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著所作的检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断。
99、随机解释变量问题：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 100、随机解释变量：指在现实经济现象中，解释变量不是可控的，即解释变量的观测值具有随机性，并且与模型的随机干扰项可能有相关关系，这样的解释变量称为随机解释变量
101、滞后变量模型：把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。
102、动态模型：含有滞后解释变量的模型，又称动态模型
103、不完全多重共线性：在实际经济活动中，多个解释变量之间存在多重共线性问题，但解释变量之间的线性关系是近似的，而不是完全的 104、广义最小二乘法：（GLS）是最具有普遍意义的最小二乘法，可用来处理模型存在异方差或序列相关时的估计问题
105、差分法：是克服序列相关性的有效方法，它是将原计量经济学模型变换为差分模型后再进行OLS估计，分为一阶差分法和广义差分法。
106、DW检验：全称杜宾—瓦森检验，适用于一阶自相关的检验。该法构造一个统计量：
，计算该统计量的值，根据样本容量 和解释变量数目 查D.W.分布表，得到临界值 和 ，然后按照判断准则考察计算得到的D.W.值，以判断模型的自相关状态。 107、虚拟变量陷阱：一般在引入虚拟变量时要求如果有m个定性变量，字在模型中引入m-1个虚拟变量。否则，如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。我们一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为\虚拟变量陷阱\
108、分布滞后模型：指模型中的解释变量仅是解释变量X的当期值与若干期滞后值，而没有被解释变量Y的滞后期值，叫做分布滞后模型。
109、自回归模型：指模型中的解释变量仅是X的当期值与被解释变量Y的若干期滞后值，它由于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归，故叫做自回归模型。
110、结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型。结构式模型中的每一个方程都是结构方程，将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。
111、先决变量：模型中的外生变量和滞后内生变量被统称为先决变量，其含义是在模型求解时，这些变量已有所赋的值。
112、不可识别：如果联立方程计量经济学模型中某个
结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。或者说如果从参数关系体系无法求出其结构方程的参数，则称该方程为不可识别。如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程系统是不可识别的。 113、间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到的结构式参数的估计量，这种方法称为间接最小二乘法。 114、解释变量：列于模型方程右边的作为影响因素的变量，即自变量。 115、被解释变量：是指列于模型中方程的左边作为分析对象的变量，即因变量。
116、控制变量：是模型中决策者可以控制的变量。 117、政策变量：是模型中由政府操纵且反映政府政策的变量。
118、外生参数：一般是依据经济法规人为设定的参数，入资产折旧率、税率、利息率。
119、经济计量模型：是对现实经济系统的数学抽象，用于经济预测、结构分析、政策评价。
120、方程：是指把变量、参数和随机扰动项组成数学表达式，借以反映经济变量之间关系的函数式。 121、随机方程：是指根据经济机能或经济行为构造的经济函数关系式。
122、简单相关系数检验法：两变量间的简单相关系数r是测定两变量之间线性相关程度的重要指标，因此可用来检测回归模型的解释变量之间的共线程度。 123、方差膨胀因子：所谓方差膨胀因子就是将存在多重共线时回归系数估计量的方差与无多重共线时回归系数估计量的方差对比而得出的比值系数。公式：VIF=VIP(Bi)=1/1-Ri2，式中Ri为解释变量Xi对其解释变量的复相关系数。 124、误差变量模型：由于许多经济变量都难以十分精确地计量，所以包含有观测误差解释变量的模型就是误差变量模型。
125、H统计量：由于自回归模型包含被解释变量的滞后变量，DW统计量是有偏的，并倾向于得出无自相关的结
论。自回归模型包含被解释便来那个的滞后变量Yt-1，DW统计量是有偏的，并倾向于无自相关的结论。于是德宾本人又提出了解决这一问题的H统计量。
126、前定变量：包括外生变量喝滞后内生变量。由于在时间t滞后内生变量的数值已确知，因而我们把外生变量和滞后内生变量作为前定变量来处理。
127、行为方程式：所谓行为方程式，就是解释和反映居民、企业或政府经济行为的方程式。需求函数、消费函数、投资函数和工资函数都是行为方程。
128、制度方程式：是指由法律、政策法令、规章制度等决定的经济数量关系，如税收方程。
129、恒等式：在联立方程模型中恒等式有两种：一种叫会计恒等式（或定义方程），是用来表示某种定义的恒等式。另一种恒等式叫做均衡条件，是反映某种衡量关系的恒等式。 130、单方程估计法：对联立方程模型中的每个方程逐一估计，从而获得整个联立方程模型的估计。 131、系统估计法：是对整个模型系统中的所有方程同时进行估计，从而能够同时决定所有结构参数的估计量。 132、恩格尔曲线：全部商品价格固定，观察收入对每种商品消费影响的曲线，表示为：
恩格尔定律：恩格尔定律是指食品恩格尔曲线的特性，价格固定的情况下，收入对每种商品消费的影响。 133、线性支出系统：是英国统计学家斯通于1954年提出的一种需求系统。这里的V表示预算总支出，Xj0表示维持起码生活所需要的最小需求量，Bj表示边际预算份额。 134、一阶齐次函数：具有规模报酬不变的生产函数在数学上称为一阶齐次函数。
135、定义边际替代率：若减少某一要素投入，需要投入多少其他要素，才能保持产能不变。
136、供给导向、需求导向、混合导向：是指社会生产决定社会需求。需求导向：是指社会需求决定社会生产。混合导向：导向模型中包含供给和需求的双向决定，即供给与需求之间相互作用和影响。 137、模型功效评价：模型功效评价是指对所构建的经济计量模型的可靠程度作出判断。
138、经济理论准则：是由经济理论决定的判别标准。就是用经济学的原则、定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度。
139、无形技术进步：是指生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果。
140、几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其参数值按某一固定的比率递减，我们就称其为几何分布滞后模型。几何分布滞后模型可以变换为仅包括几个参数的自回归模型，这些模型主要有Kocyck变换模型、自适应预期模型、部分调整模型。
141、原则： 以理论为先导，大小要适度。
142、行为方程：随机方程式根据经济行为建立的经济函数关系，又被称为“行为方程”。
143、总体设计：是指选择模型中各系统模块以及各模块之间衔接关系的设计。
144、个体设计：是变量的选择及变量间关系的描述。 145、模型建立步骤：设定模型，估计参数，检验模型，使用模型
146、拟合优度：回归直线与观测值之间的拟合程度 147、二阶自相关：又称序列相关（ serial correlation）是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。 148、有限分布滞后模型：的最大滞后长度K必须预先确定。