发布时间 : 星期日 文章经济计量分析学习指导书--习题集更新完毕开始阅读adcb1da76294dd88d0d26b60
D．Ｙ变动一个单位时，Ｘ变动的数量。
8．在线性到对数模型，LnYt??1??2t?ut中，Yt代表国内生产总值，t代表时间变量，则斜率系数β2代表（ A．经济发展速度 C．总增长量
）
B．平均增长量 D．经济增长率
）
9．在对数到线性模型Yt??1??2LnXt?ut中，斜率系数β2的含义为（ A．Ｘ变动1%时，Ｙ变动的数量。
B．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的数量。 C．Ｘ变动1%时，Ｙ变动的百分比。
D．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的百分比。
10．在回归模型Yi??1??2X2i??3X3i?ui中，解释变量X3为无关解释变量，则因为X3
?2（ ） 的引入，会使?2的最小二乘估计?A．无偏、方差变大
C．有偏、方差变大
B．无偏、方差不变 D．有偏、方差不变
11.真实的回归模型为Yi??1??2X2i??3X3i?ui，但是在回归分析时使用的模型为
?2（ ） Yi??1??2X2i?vi，漏掉了重要解释变量Ｘ3，则会使?2的最小二乘估计?A．Ｘ3与Ｘ2相关时有偏B．X3与X2相关时无偏
C．无偏D．有偏
12．对于倒数模型Ｙt=β1+β2
1?ut，当β1>0,β2>0时，可用来描述（ ） XtA．增长曲线 B．菲利普斯曲线 C．恩格尔支出曲线 D．平均总成本曲线
13．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（ ） A．F=1 B．F=-1 C．F=0 D．F=?
14．根据样本资料估计得到人均消费支出Ｙ对人均收入Ｘ的回归模型为
??1.00?0.75LnX，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ LnYiiA．2% B．0.2% C．0.75% D．7.5%
15．对回归系数进行显著性检验时的t统计量为（ A．
）
）
?j
?)Se(?j
B．
??j?)Var(?j??j?)Se(?j
C．
?j?)Var(?j D．
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二、多项选择题
1．多元回归模型Ｙi=β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为（） A．β2=0，β3=0 B．β2≠0，β3≠0 C．β2=0，β3≠0 D．β2≠0，β3=0 E．β2=β3≠0
2．对回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（） A．
ESS/(n?k)
RSS/(k?1) B．
ESS/(k?1)
RSS/(n?k)R2/(k?1)C． 2(1?R)/(n?k)R2/(n?k)E．
(1?R2)/(k?1)
(1?R2)/(n?k)D． 2R(k?1)3．有关对变量取对数的经验法则下列说法正确的为（ ） A．对于大于0的数量变量，通常均可取对数； B．以年度量的变量，如年龄等以其原有形式出现； C．比例或百分比数，可使用原形式也可使用对数形式； D．使用对数时，变量不能取负值； E．数值较大时取对数形式。
4．真实模型为Ｙi=β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui时，如果使用模型Ｙi=?1??2X2i?ui中，则遗漏了重要解释变量Ｘ3，此时对参数的最小二乘估计有较大影响，下列说法正确的为 （ ）
?1与??2是有偏、非一致的； A．如果Ｘ3与Ｘ2相关，则??1与??2是有偏、非一致的； B．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则??2是无偏的； C．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则??2是有偏、一致的。 D．如果Ｘ3与Ｘ2相关，则??2是有偏、一致的。 Ｅ．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则?三、名词解释
1．多元线性回归模型 2．调整的判定系数 3．对数线性模型 四、简答题
1．多元回归分析中为何要使用调整的判定系数。
?方差的因素有哪些？ 2．多元经典回归模型中，影响偏回归系数βj的最小二乘估计量?j3．简述高斯一马尔可夫定理及其意义；
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４．简述多元回归模型的整体显著性检验决策规则。
5．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。
６．对数线性模型的优点有哪些？
７．什么是回归模型的设定偏误？简要说明其后果。 五、计算题
1．使用30年的年度数据样本，得到某地区生产函数模型回归结果如下： LnY?1.655?0.358LnL?0.745LnK （0.185）(0.125)(0.095) R2=0.955
其中，Ｙ=地区生产总值（亿元），L=劳动投入（亿元），K=资本存量（亿元）。（计算结果保留三位小数）。
要求：（1）检验各回归系数的显著性；
（2）检验回归模型的整体显著性；[??0.05，F0.05(2,27)=3.42，F0.05(3,30)=2.92]
（3）利用回归结果分析该地区的投入产出状况。
2．对二个解释变量的回归模型Ｙt=β1+β2Ｘ2t+β3Ｘ3t+ut，使用20年的年度样本数据进行回归，解释平方和ESS=64.50，总平方和TSS=66.30。（计算结果保留二位小数）
要求：（1）求出该回归模型的判定系数R2和R；
（2）对该回归模型进行整体显著性检验。
[??0.05，F0.05(2,17)=3.59，F0.05(3,20)=3.10]
3．据1950—1969年的年度数据得到某国的劳动力薪金模型
2?=8.582+0.364(PF)t+0.004(PF)t-1－2.560Ｕt Wt(1.129)(0.080)(0.072)(0.658) R2=0.873
其中，W=劳动力平均薪金，PF=生产成本，U=失业率（%）。（计算结果保留三位小数） 要求：（1）对模型回归系数进行显著性检验。[??0.05，t0.025(16)=2.12] （2）引进变量(PF)t-1合理吗？
（3）如要估计劳动力薪金对失业率的弹性应如何处理？ 六、分析题
1．设定某商品的需求模型为
Ｙ=β0+β1Ｘ1+β2Ｘ2+β3Ｘ3+β4Ｘ4+u
其中，Ｙ=商品销售量，Ｘ1＝居民可支配收入，Ｘ2=该商品的价格指数，Ｘ3=该商品的社会拥有量，Ｘ4=其它商品价格指数。搜集到10个年份的年度数据，得到如下两个样本回归模型：
???12.76?0.104X?0.188X?0.319X 模型1：Y124(6.52)(0.01)(0.07)(0.12)
R2=0.997
???13.53?0.097X?0.199X?0.015X?0.34X 模型2：Y1234(7.5)(0.03)(0.09)(0.05)(0.15)
R2=0.998
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模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。
试对所给出的两个模型进行检验，并选择出一个合适的模型。[??0.05，t0.025(5)=2.57，t0.025(6)=2.45；F0.05(3,6)=4.76，F0.05(4,5)=5.19]（计算结果保留二位小数）
2．据20年的年度样本资料，得到如下的劳动力薪金模型
?=1.073+5.288Vt－0.116Ｘt+0.54M t+0.046M t-1 Wt(0.797)(0.812)(0.111)(0.022)(0.019) R2=0.934
其中，Wt=劳动力人均薪金，V=岗位空缺率，X=就业人员人均国内生产总值，Mt=出口额，Mt-1=上年出口额（括号内的数字为标准误，计算结果保留三位小数）。 要求：（1）引进变量Ｘ的原理为何？理论上，Ｘ的系数符号应为正还是负。 （2）哪些变量可从模型中删去。[t0.025(15)=2.131] （3）检验回归模型的总显著性，[F0.05(4,15)=3.06]
3．经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：
Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)－0.1081LnP+0.0045t
(16.35)(21.69)(-6.42)(15.86) R2=0.98
其中，Ｙ=产出，Ｋ=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。（计算结果保留二位小数） 问：（1）回归分析的结果是否支持经济学家的假设；
（2）如果在样本期内价格P增加60%，据回归结果，资本产出率下降了多少？ （3）除了（L/K）和P的影响，样本期内的资本产出率趋势增长率如何？ （4）如何解释系数0.7135？
参考答案
一、单项选择题 1．C 2．A 3．B 4．C 5．D 6．B 7．A 8．D 9．A 10．A 11．A 12．D 13．D 14．C 15．D 二、多项选择题 1．BCD 2．BC 3．ABCD 4．AC 三、名词解释
1．多元线性回归模型：在模型中包含二个以上的解释变量的线性回归模型。 2．调整的判定系数：R?1?22?ei/(n?k)?(Yi2?Y)/(n?1)2 ，所谓调整，就是指R的计算式中
2的
?ei和?(Yi?Y)2都用它们的自由度（n－k）和（n－1）去除。
3．对数线性模型：LnYi????LnXi?ui ，该模型中LnYi对?,?是线性关系，LnYi
对LnXi也是线性关系。该模型可称为对数—对数线性模型，简称为对数线性模型。 四、简答题
1．多元回归分析中为何要使用调整的判定系数。
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