发布时间 : 星期六 文章商业银行部分习题答案与名词解释更新完毕开始阅读b4695e24b8f67c1cfbd6b84b
（1）第一支柱是最低资本要求：论述如何计算信用风险、市场风险和操作风险总的最低资本要求
（2）第二支柱是监管当局的监督检查：保证银行有充足的资本应对业务中的所有风险，鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来监测和管理风险 （3）第三支柱是市场纪律：对第一支柱和第二支柱的补充。
8. 银行资本筹集的主要渠道有哪些？
主要渠道有内部筹集和外部筹集。当内部融资无法满足银行的资本需求时，就要通过外部融资解决资本问题。 银行资本外部筹集的主要方式： （1）出售资产与租赁设备 （2）发行普通股 （3）发行优先股 （4）发行中长期债券 （5）股票与债券的互换等
9. 《巴塞尔协议3》与《巴塞尔协议2》的不同之处有哪些？
1） 提高资本充足率要求。对核心资本、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高了银行吸收经济衰退时期损失能力，建立于信贷过快增长挂钩的发布周期超额利润
2） 严格资本扣除限制。对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非并表投资。债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与其亏损、固定收益养老基金资产和负债等计入资本要求有所改变
3） 扩大风险覆盖范围。提高“在资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易和证券融资业务的交易对手风险的资本要求等。
4） 引入杠杆率。为弥补资本充足率要求下无法反应表外资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。
5） 加强流动性管理。降低银行体系的流动性风险，引入了流动线监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。
6） 提出了辅助监测工具。合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的检测工具等。
10. 《巴塞尔协议2》与原协议相比有何进步之处？
1） 协议二通过三大支柱，鼓励银行改善风险管理系统，采用先进的风险计量方法，这有利于提高监管资本的风险敏感度，也有利于更加全面的进行风险监管，逐步建立适应不同银行所需要的资本制度框架。
2） 协议二比原协议对资本充足率的要求更为严格，体现了全面风险管理的理念。
11. 银行主要有哪些存款服务？它们的特点是什么？ 存款服务： 交易账户： （1） 活期存款
（2） 可转让支付命令账户（NOWs） （3） 货币市场存款账户（MMDA） （4） 自动转账制度（ATS0 非交易账户（储蓄账户） （1） 储蓄存款 （2） 定期存款 特点： 1） 2）
12. 近年来为什么银行的非存款负债规模在增加？非存款负债的获取方式是什么？
因为近年来随着社会的发展，银行贷款和投资的需求快速增长，存款越来越无法满足这些需求，此时，银行便需要寻求存款以外的资金来源。非存款负债的获取方式有： 1） 同业拆借
2） 从中央银行贴现借款 3） 证券回购
4） 国际金融市场融资 5） 发行中长期债券
13. 银行负债成本的概念你是否都了解？它们的区别在哪里？
银行在进行负债成本管理时，经常使用的成本概念主要有利息成本、营业成本、资金成本和可用资金成本等
稳定性。银行在争取存款时，通常喜欢稳定性强的存款，即核心存款，利率灵活。银行对每一种不同的存款都会支付不同的利率。存款的利率扩大核心存款的比重会降低银行经营的市场风险。
首先与存款的期限有关——存款的期限越长，利率也就越高。
区别：利息成本是商业银行以货币的形式直接支付给存款者或债券持有人、信贷中介人的报酬，利息成本的高低依期限不同而不同；营业成本是花费在吸收负债上的除利息之外的一切开支，包括广告宣传费用、银行职员的工资和薪金等等；资金成本是包括利息在内的花费在吸收负债上的一切开支，即利息成本和营业成本之和，它反映银行为取得负债而付出的代价；可用资金成本是指银行可以实际用于贷款和投资的资金，它是银行总的资金来源中扣除应交存的法定存款准备金和必要的储备金后的余额；有关成本指与增加负债有关而未包括在上述成本之中的成本，主要有两种：一是风险成本，二是连锁反应成本。
（以上为前三章简答题）
14. 现金资产包括哪些形式？
狭义的现金资产是指银行库存现金。一般意义上的现金资产是指广义现金资产，即现金和准现金。从构成上来看,以下四类资产都属于银行现金资产的范畴： （1） 库存现金 （2） 托收中的现金 （3） 在中央银行的存款 （4） 存放同业存款
15. 什么是流动性需求?银行的流动性需求有哪些种类？
具体来说，银行的流动性需求包括存款客户的提现需求和贷款客户的贷款要求。 有四种类型：
（1） 短期流动性需求
短期流动性需求是一种短期现金需求。季节性因素是影响存款的变化和贷款需求波动的主要因素。 （2） 长期流动性需求
长期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。 （3） 周期流动性需求
周期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要是由于经济周期性波动所引发的。
（4） 临时流动性需求
临时流动性需求是一种临时的现金需求，这种需求是由难以预测的不寻常事件所引发的。
16. 结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动性需求的？ 1. 进取型原则
当出现流动性缺口时，银行管理者不是依靠收缩资产规模、出售资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。 2. 保守型原则
出现流动性缺口时，银行管理者不采取主动负债的方法，而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。 3. 成本最低原则
流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。
17. 列表说明银行流动性需求和供给的影响因素 流动性供给增加的因素 客户存款 提供非存款服务所得收入 客户偿还贷款 银行资产出售 货币市场借款 发行新股
18. 区别可用头寸、基础头寸、可贷头寸。
（1）可用头寸，是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。 （2）基础头寸是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。
（3）可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。
19. 如何评价贷款的质量？什么是贷款的五级分类？
贷款分类是指银行的信贷分析和管理人员，或监管当局的检查人员，综合能获得的全部信息并运用最佳判断，根据贷款的风险程度对贷款质量作出评价。五级分类法就是按照贷款的风险程度，将贷款划分为五类：
（1） 正常类。借款人能够履行合同，有充分把握按时足额偿还本息。 （2） 关注类。尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但是存在一些可能对偿还
产生不利的因素。
（3） 次级类。借款人的还款能力出现了明显的问题，依靠其正常经营收入已无
法保证足额偿还本息。
流动性需求增加的因素 客户提取存款 合格贷款客户的贷款要求 偿还非存款借款 提供和销售服务中产生的营业费用和税收 向股东派发现金股利