发布时间 : 星期三 文章计量经济学古扎拉蒂课后答案更新完毕开始阅读b859246cc9d376eeaeaad1f34693daef5ef713af
模型2：dl=0.946, du=1.543, dwdu, 因此无自相关。
（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。
2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下。 ??27.9123?0.3524 y se=(1.8690) (0.0055) r=0.9966 2?e
i?1162i?22.0506,dw=0.6800,f=4122.531 由所给资料完成以下问题：
?，并利用广义差分变换写出无自相关(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数?
的广义差分模型。
因为dw=0.681.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。 ?=0.66，所以广义差分表达式为由dw=0.68，计算得? yt?0.66yt?1?0.34?1??2(xt?0.66xt?1)??t?0.66?t?1
3、（练习题2.7）设销售收入x为解释变量，销售成本y为被解释变量。现已根据某百货公司某年12个月的有关资料计算出以下数据：（单位：万元） ?(xtt
8?)2?425053.73?647.82?(y?)?(xt?262855.25 ?549.8 ?)(yt?)?334229.09
（1） 拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的经济意义作出解释。
（2） 计算可决系数和回归估计的标准误差。 （3） 对?2进行显著水平为5%的显著性检验。t0.025(12?2)?2.228。 练习题2.7参考解答：
(1)建立回归模型: yi??1??2xi?ui
??用ols法估计参数: ?2(x?)(y?)?xy (x?)xii 2
iii2i?334229.09?0.7863 425053.73
【篇二：华中师范大学计量经济学14-15a答案】
class=txt>期末考试试卷（a卷）参考答案 一选择题 dadba abddc
二简单题
1简述计量经济学模型研究的基本框架
2 什么是偏回归系数？它与简单线性回归的回归系数有什么不同？ 答：多元线性回归模型中，回归系数?j(j?1,2,?,k)表示的是当控制其它解释变量不变的条件下，第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。
简单线性回归模型只有一个解释变量，回归系数表示解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响。多元线性回归模型中的回归系数是偏回归系数，是当控制其它解释变量不变的条件下，某个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，从而可以实现保持某些控制变量不变的情况下，分析所关注的变量对被解释变量的真实影响
3．什么是异方差？如果模型存在异方差，会对模型产生什么影响？： 在线性回归模型中，如果随机扰动项不符合方差相同的要求，则我们就说随机扰动项具有导方差性或简述为线性回归模型具有异方差性。即对于
yi??1??2x2i????kxki?ui，i=1，2，?，n。 (其中n表示样本容量)，其随机扰动项的方差： var(ui|xi)?e[ui?e(ui)|xi]2 ?e(ui|xi) 22 ??i
(其中i=1，2，?，n)，如果存在自然数i,j?n,而且i?j，使得 ?i??j
则我们就称线性回归模型具有异方差性。
当模型中的误差项存在异方差时，参数估计仍然是无偏的但方差不再是最小的；在异方差存在的情况下，参数估计的方差可能会高估或者低估真实的方差，从而会低估或者高估t统计量，从而可能导致错误的结论 \\
4．如何做蒙特卡罗实验？
答：第一，完整地设定一个“真实”模型。比如真实模型是一个线性回归模型，这就意
味着设定好了扰动项的分布、解释变量、系数及样本大小等。 第二，利用这一真实模型生成一个数据集。
第三，利用这一人为生成的数据集计算有待估算的估计量或检验统计量，并保存结果。 第四，大量地重复第二步和第三步。每生成一个新的数据集把它叫做一次“重复实验” 第五，评价估计量表现的好坏。
5回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？
答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某（些）定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况 三分析计算题 1
（1） 提出原假设h0：??0，h1：??0??
统计量t＝18.7，临界值t0.025(17)?2.1098，由于18.72.1098，故拒绝原假设h0：??0，即认为参数??是显著的。
?0.81????（2）由于t?，故se(?)???0.443 t18.7se(?)
（3）回归模型r2?0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81％，回归直线拟合观测点较为理想。 2．
(1) 是指随机扰动项之间有相关关系。
(2) 因为dw统计量等于0.3474，所以存在较强的正自相关。这说明财政收入除受到国民收入的影响以外，还有其它因素影响。
(3)最小二乘估计量是无偏的和一致的，但它是无效的。假设检验失效。
(4) 首先由dw统计量计算自相关系数的估计值，结果为0.83。其次按广义差分法做回归分析即可 四．操作题 （1）
y??1471.956?0.042510x1?4.432478x2?2.922273x3?1.426786x4?3549821x5??
(2)0.995630;129873.5
(3) 由于可决系数很高，f检验值593.4168，明显显著。但是
当??0.05时， t0.025(8)?2.31，不仅x4，x5的系数t检验不显著，而且x5系数符号与预期相反。这表明很可能出现严重的多重共线性
【篇三：经济计量模拟题 古扎拉蒂版】
>1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的ols法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （） 6．判定系数r的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8．当存在自相关时，ols估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， ols估计量误差放大的原因是从属回归的r2变大。（ ）
10．任何两个计量经济模型的r2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年gdp对m1之间回归的结果。（5分）
ln(gdp)?1.37 ?0.76ln(m1) se (0.15) ()t( ) ( 23 )
p?t?1.782??0.05,自由度?12； 2
1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分
四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述d-w检验的适用条件及其检验步骤0分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 mt?c(1)p*t?c a
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