发布时间 : 星期一 文章计量经济学期末复习题库（带答案）更新完毕开始阅读ba0d957ebf23482fb4daa58da0116c175f0e1ea8
22A．服从?（ B．服从t（n?1） C．服从?（ D．服从t（n?2） n?2）n?1）
39．在二元线性回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，?1表示（ A ）。 A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。 C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
40．在双对数模型lnYi?ln?0??1lnXi?ui中，?1的含义是（ D ）。 A．Y关于X的增长量 B．Y关于X的增长速度 C． Y关于X的边际倾向 D．Y关于X的弹性
41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi?2.00?0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ C ）。
A．2％ B．0.2％ C．0.75％ D．7.5％
42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。 A．与随机误差项不相关 B．与残差项不相关 C．与被解释变量不相关 D．与回归值不相关
43．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ C ）。 A．F=1 B．F=－1 C．F=∞ D．F=0
44．下面说法正确的是（ D ）。
A．内生变量是非随机变量 B．前定变量是随机变量 C．外生变量是随机变量 D．外生变量是非随机变量
45．在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ A ）。 A．内生变量B．外生变量 C．虚拟变量D．前定变量
46．回归分析中定义的（ B ）。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
47．计量经济模型中的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量C．内生变量 D．外生变量
48.在由n?30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）
A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327
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49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）
dICQiiiA.（消费）=500+0.8（收入） B.（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格） s0.60.4PYQLKiiiiiC.（商品供给）=20+0.75（价格）D.（产出量）=0.65（劳动）（资本）
50.用一组有30个观测值的样本估计模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ C ） A.t0.05(30) B.t0.025(28)C.t0.025(27) D.F0.025(1,28)
51.模型lnyt?lnb0?b1lnxt?ut中，b1的实际含义是（ B ） A.x关于y的弹性 B.y关于x的弹性 C.x关于y的边际倾向 D.y关于x的边际倾向
52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C ）
A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度
53.线性回归模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?......?bkxkt?ut中，检验H0:bt?0(i?0,1,2,...k)时，所用的统计量
服从( C )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
54. 调整的判定系数A.R2?与多重判定系数
之间有如下关系( D)
n?1n?1R2B. R2?1?R2
n?k?1n?k?1n?1n?1(1?R2)D.R2?1?(1?R2) C.R2?1?n?k?1n?k?1
55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ）。 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对
56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ C ） A.n≥k+1 B.n 57.下列说法中正确的是：（ D ） A.如果模型的R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 6 2B.如果模型的R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 58.半对数模型Y??0??1lnX??中，参数?1的含义是（ C ）。 A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化 C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性 59.半对数模型lnY??0??1X??中，参数?1的含义是（A ）。 A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性 C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化 60.双对数模型lnY??0??1lnX??中，参数?1的含义是（ D ）。 A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性 61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A） A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性 62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D） A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法 63.White检验方法主要用于检验（A ） A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性 64.Glejser检验方法主要用于检验（A） A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性 65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A） A.加权最小二乘法 B.工具变 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B） A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用 2ei?0.28715xi?viexii68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相 v关关系（i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C） 7 1112xxxiiA. B. C. xi D. i 69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 70.设回归模型为 yi?bxi?ui，其中 Var(ui)??2xi，则b的最有效估计量为（C） ??bA. n?xy??x?y?xy?yb???y??1bb?x B. n?x?(?x) C. x D. n?x 222 71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。 A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s) 72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。 A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝1 73．下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。 A．ut＝ρut－1+vt B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+?+vt C．ut＝ρvt D．ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +? 74．DW的取值范围是（ D ）。 A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4 75．当DW＝4时，说明（ D ）。 A．不存在序列相关 B．不能判断是否存在一阶自相关 C．存在完全的正的一阶自相关 D．存在完全的负的一阶自相关 76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ A ）。 A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自 D．无法确定 77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。 A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 78．对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ D ）。 ytxtut1A. =b0?b1?f(xt)f(xt)f(xt)f(xt)B. ?yt=b1?xt??ut C. ?yt=b0+b1?xt??ut D. yt??yt-1=b0(1-?)+b1(xt??xt-1)?(ut??ut-1) 8