发布时间 : 星期二 文章第五届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛题库及答案更新完毕开始阅读c68df17c988fcc22bcd126fff705cc1754275f14
D.卖出一份IO1704-P-3250、卖出一份IO1704-P-3350、买入两份IO1704-P-3300286.沪深300指数当前价格为3347.94点,其仿真期权T型报价如下: 看涨合约看跌
买价卖价IO1704买价卖价 285.2286.43200113.2113.6 235.4236.83250111.4112.2 则下列属于无风险套利组合的是()。 A.卖出IO1704-P-3200,买入IO1704-P-3250 B.买入IO1704-C-3200,卖出IO1704-C-3250 C.买入IO1704-P-3250,卖出IO1704-P-3200 D.卖出IO1704-C-3250,买入IO1704-C-3200
287.6个月到期、执行价格为50美元的欧式看涨期权价格为4.5美元,标的股票当前价格为66美元,设无风险利率为10%,股票无分红,则()操作可以获得无风险收益。 A.买入股票、买入期权 B.买入股票、卖出期权 C.卖出股票、买入期权 D.卖出股票、卖出期权
288.假设某不付红利股票价格遵循几何布朗运动,其预期年收益率为16%,年波动率为30%,该股票当天收盘价为50元。回答以下两题。 第二天收盘时的预期价格为()元。 A.50.012 B.50.022
C.50.032 D.50.042
289.在置信度为95%的情况下,该股票第二天收盘时的价格范围在()元。(置信水平为95%的Z(0.025)=1.96) A.48.48~51.56 B.48.58~51.66 C.48.68~51.76 D.48.78~51.86
290.某投资者出售10个单位看涨期权C1,担心标的资产价格波动风险,欲采用标的资产S和同样标的的看涨期权C2对冲风险,三种资产的信息如下表。资产类型执行价到期日Delta值Gamma值
S=60…………………… C1
6030.60.008 C2
6560.70.004
该投资者正确的做法是()。
A.先购买10个单位C2,再卖空8个单位标的资产 B.先购买20个单位C2,再卖空8个单位标的资产 C.先卖空8个单位标的资产,再购买10个单位C2 D.先购买8个单位标的资产,再卖空10个单位C2 291.下列阐述错误的是()。
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可用于美式期权定价,也可用于欧式期权定价 C.B-S型不适于美式期权定价 D.B-S模型主要用于欧式期权定价
292.某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格为()。 A.1.68 B.1.70 C.1.72 D.1.74
293.()是用来衡量delta值对标的资产的敏感度。 A.Rho B.Gamma C.Vega D.Theta
294.()是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。 A.Delta B.Gamma C.Vega D.Theta
295.假设某Delta的中性投资组合Gamma值为-100。当资产价格在极短的时间内变动3,则该组合的价值将()。
A.增加300 B.减少300 C.增加450 D.减少450
296.美元兑人民币即期汇率为6.8,中国利率为5%,美国利率为2%,则一年的远期汇率约为()。 A.6.61 B.7.14 C.6.94 D.7
297.根据相对购买力平价理论,A国本年通胀8%,B国本年通胀12%,则A国货币相对于B国货币()。 A.升值8% B.贬值8% C.升值4% D.贬值4%
298.美元兑人民币6个月后到期的外汇期货价格为6.81,交易员认为期货理论价格为6.83,则其适宜执行的套利操作为()。
A.借入人民币,买入美元,到期按即期汇率换回人民币 B.借入美元,买入人民币,到期按即期汇率换回美元
C.借入美元,买入人民币同时买入该外汇期货,到期按期货价换回美元
D.借入人民币,买入美元同时卖出该外汇期货,到期按期货价换回人民币299.中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是()。