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基于巴塞尔协议资本充足监管条件下的商业银行信贷行为研究
作者：段宇彬
来源：《科学与财富》2016年第27期
摘要：面对相同的资本充足率监管要求，不同资本特质性的商业银行会做出不同的信贷行为选择。通过调整可以达到监管最低要求的商业银行会保持适度的信贷规模，在经济快速发展的阶段会增加信贷规模；在经济陷入低迷的阶段会减少信贷规模。通过调整无法达到监管最低要求的商业银行会在管理当局的要求下，紧缩信贷规模，以期达到资本充足最低监管要求。而对始终高于最低资本充足率要求的商业银行，最低资本要求相对形成了软约束，商业银行会增加贷款规模，来增加其利润。最后我们仍要对不同的资本特质性的商业银行提出针对性的建议，防患于未然。
关键词：资本充足率信贷规模资本特质性 引言
银行业的发展伴随着一系列风险，而巴塞尔银行监督管理委员会自1988年以来，逐渐加强了对银行业资本充足的监管，并且对银行风险的考虑更加详实，将银行面临的信用风险、操作风险、利率风险、市场风险等涵盖进来。巴塞尔协议的颁布和实施，缩小了各国金融管理方面的差异，而且有利于建立优胜劣汰的市场机制，使得世界商业银行能够在平等的地位上竞争，提高资源在全世界范围内的优化配置。2007年美国银行业次贷危机导致的全球性金融危机，更是要求加强对银行业资本充足监管，以应对将来的危机。2013年，巴塞尔委员会再次要求加强对资本充足率的监管，制定了更加严格的监管条款。而这一严格性的监管要求对世界银行业信贷行为的影响是不言而喻的。恰逢金融危机后，世界经济缓缓前行，在资本充足率监管愈加严格的情况下，银行业的主营业务----信贷，会进行怎样的调整，这是一个不得不深思的问题。 理论分析
按照巴塞尔协议中资本充足率的计算方法，资本充足率受到资本净额（分子）与风险加权资产加上12.5倍的市场风险资本和操作风险资本（分母）两个因子的影响。资本充足率上升，需要分子增加或者分母减小；资本充足率下降，需要分母增加或者分子减少。当监管部门要求较高的资本充足率时，短期内增加资本额难以实现并且成本较高。商业银行只有调整资产规模和资产结构，从而提高资本充足率，达到监管部门的要求；否则监管部门将对未达到资本充足率要求的银行采取处罚措施，限制其贷款等资产规模来满足要求。不同的银行具有不同的资本充足率水平，而不同的资本充足率水平又会引起资产规模和结构不同程度的变化，包括风险资产（贷款）和无风险资产规模和结构的变化。