发布时间 : 星期二 文章计量经济学课后习题答案汇总更新完毕开始阅读d30da74eb04e852458fb770bf78a6529657d3528
.. .. .. ..
C N（0，?） D t(n)
2?表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使⒌以y表示实际观测值，y【 D 】 A C
?(y?(yi?i)2＝0 ?i)＝0 B ?(yi?y?y?i)2为最小 ?i)为最小 D ?(yi?y?yi⒍以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( D ) A. Yi=β0+β1Xi+μi C. Yi=β0+β1lnXi+μi
B. lnYi=β0+β1Xi+μi D. lnYi=β0+β1lnXi+μi
⒎下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( C ) A. Yi=50+0.6Xi rXY=0.8 C. Yi=15-1.2Xi rXY=0.89
B.Yi=-14+0.8Xi rXY=0.87 D. Yi=-18-5.3Xi rXY=-0.96
⒏已知某一直线回归方程的判定系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( B ) A. 0.81 C. 0.66
B. 0.90 D. 0.32
⒐对于线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( A ) A. E(μi)=0 C. Cov(μi,μj)=0
B. Var(μi)=σ2 D. μi服从正态分布
⒑用一组有30个观测值的样本估计模型yt??0??1xt?ut，在0.05的显著性水平下对
?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于【 D 】
参考.资料
.. .. .. ..
A t0.05（30） B t0.025（30） C t0.05（28） D t0.025（28） ⒒某一特定的x水平上，总体y分布的离散度越大，即?越大，则【 A 】 A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大
⒓对于总体平方和TSS、回归平方和RSS和残差平方和ESS的相互关系，正确的是【B 】 A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS C TSS 2222⒔对于随机误差项εi,Var(εi)=E(εi2)=?2内涵指（ B ） A．随机误差项的均值为零 B．所有随机误差都有相同的方差 C．两个随机误差互不相关 D．误差项服从正态分布 二、判断题 ⒈随机误差项εi与残差项ei是一回事。（× ） ⒉对两变量回归模型，假定误差项εi服从正态分布。（∨ ） ⒊线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ∨ ） ⒋在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（∨ ） ⒌在实际中，两变量回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（×） 三、填空题 ⒈在计量经济模型中引入 误差 项?t，是因为经济变量关系一般是随机函数关系。 ⒉样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为 残差 ，我们用残差估计线性回归模型中的误差项 。 ⒊__SST__反映样本观测值总体离差的大小；___SSR__反映由模型中解释变量所解释的那部 参考.资料 .. .. .. .. 分离差的大小；___SSE___反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。 ⒋拟合优度（判定系数）R?2ESSRSS。它是由___回归___引起的离差占总体离差?1?TSSTSS的____比重____。若拟合优度R2越趋近于_1____，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度R2越趋近于__0___，则回归直线拟合越差。 2⒌在两变量回归中，S? ?etn?22 是?的无偏估计。 2四、简答题 ⒈什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？ 影响Y的较小因素的集合；被忽略的因素、测量误差、随机误差等；通过残差对误差项的方差进行估计。 ⒉决定系数R说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？ P53和P56 ⒊最小二乘估计具有什么性质？ P37线性、无偏性和有效性（或最小方差性） ⒋在回归模型的基本假定中，E??t??0的意义是什么？ 该假设的含义是：如果两变量之间确实是线性趋势占主导地位，随机误差只是次要因素时，那么虽然随机扰动会使个别观测值偏离线性函数，但给定解释变量时多次重复观测被解释变量，概率均值会消除随机扰动的影响，符合线性函数趋势。 2第三章 多元线性回归模型 一、单项选择题 ⒈决定系数R是指【 C 】 参考.资料 2.. .. .. .. A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重 ⒉在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【 D 】 A 0.8603 B 0.8389 C 0.8655 D 0.8327 ⒊对于yi??0??1x1i??2x2i????kxki??i，检验H0:?i?0(i?0,1,?,k)时，所用的统计量t?bi服从【 A 】 ??bi?seA t(n-k-1) B t(n-k-2) C t(n-k+1) D t(n-k+2) ⒋调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系【 D 】 A R?R22n?1n?122 B R?1?R n?k?1n?k?12C R?1?(1?R)2n?1n?122 D R?1?(1?R) n?k?1n?k?1⒌用一组有30 个观测值的样本估计模型yi??0??1x1i??2x2i??i后，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量大于等于【C 】 A t0.05（30） B t0.025（28） C t0.025（27） D F0.025（1，28） ⒍对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性F检验，检验的零假设是( A ) A. β1=β2=0 C. β2=0 参考.资料 B. β1=0 D. β0=0或β1=0