发布时间 : 星期一 文章计量经济学课后习题答案汇总更新完毕开始阅读d30da74eb04e852458fb770bf78a6529657d3528
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⒎在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（ B ） A．减少 C．不变
B．增加 D．变化不定
二、判断题
⒈在多元回归模型的检验中，判定系数R2一定大于调整的R2。（∨） ⒉在EVIEWS中，genr命令是生成新的变量。（ ∨ ）
⒊在EVIEWS中，建立非线性模型的方法只有将非线性模型线性化的方法。（× ）
三、填空题
⒈调整的可决系数的作用是 消除由解释变量数目差异造成的影响 。
R2k⒉在多元线性回归模型中，F统计量与可决系数之间有如下关系：F?。 1?R2n?k?1⒊有k个解释变量的多元回归模型的误差项方差σ2的无偏估计是s?2?e2n?k?1。
⒋在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计量具有___最小方差________的特性。
四、简答题
⒈在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？
P121由于没调整的决定系数只与被解释变量的观测值，以及回归残差有关，而与解释变量无直接关系。但多元线性回归模型解释变量的数目有多有少，数学上可以证明，决定系数是解释变量数目的增函数，意味着不管增加的解释变量是否真是影响被解释变量的重要因素，都会提高决定系数的数值，解释变量个数越多，决定系数一定会越大。因此，用该决定系数衡量多元线性回归模型的拟合程度是有问题的，会导致片面追求解释变量数量
参考.资料
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的错误倾向。正是由于存在这种缺陷，决定系数在多元线性回归分析拟合度评价方面的作用受到很大限制，需要修正。
⒉回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？
多元线性回归模型每个参数的显著性与模型总体的显著性并不一定一致，因此除了各个参数的显著性检验以处，，还需要进行模型总体显著性，也就是全体解释变量总体对被解释变量是否存在明显影响的检验，称为“回归显著性检验”。总体显著性检验是多元回归分析特有的，两变量线性回归解释变量系数的显著性检验与模型的总体显著性检验一致，不需要进行总体显著性检验。
第四章 异方差性
一、单项选择题
⒈下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】
A戈德菲尔特——夸特检验 B残差序列图检验 C 戈里瑟检验 D方差膨胀因子检验 ⒉当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 A 】 A 加权最小二乘法 B 工具变量法
C 广义差分法 D 使用非样本先验信息
⒊加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【 A 】
A 重视方差较小样本的信息，轻视方差较大样本的信息 B重视方差较大样本的信息，轻视方差较小样本的信息 C重视方差较大和方差较小样本的信息
参考.资料
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D轻视方差较大和方差较小样本的信息
⒋如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ei与xi有显著的形式为
|ei|?0.28715xi??i的相关关系（?i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二
乘法估计模型参数时，权数应为【C 】 A xi B
111 C D 2xixixi⒌如果戈德菲尔特——夸特检验显著，则认为什么问题是严重的【A 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 设定误差问题 ⒍容易产生异方差的数据是【 C 】
A 时间序列数据 B 面板数据 C 横截面数据 D 年度数据
⒎若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用【B 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法
22⒏假设回归模型为yi????xi??i，其中var(?i)=?xi，则使用加权最小二乘法估计模
型时，应将模型变换为【C 】 A
yx??x??x?ux B
yx??x???ux
C
y?uy??u???? D 2?2??2 xxxxxxx22⒐设回归模型为yi??xi??i，其中var(?i)=?xi，则?的最小二乘估计量为【 B 】
A. 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效
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三、判断题
⒈当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ × ） ⒉在异方差情况下，通常预测失效。 （ ∨ ） ⒊在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。 （ × ） ⒋如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。 （×） ⒌如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（∨） ⒍当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（ ∨ ）
⒎用截面数据建立模型时，通常比时间序列资料更容易产生异方差性。（∨ ）
四、简答题
⒈什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
两变量和多元回归线性回归模型的第三条假设都要求误差项是同方差的，就是误差项的方差是常数，即var?ut???2不随t变化。这条假设也不一定满足，也就是线性回归模型误差项的方差var?ut???t有可能随t变化，这时候称线性回归模型存在“异方差”或“异
2方差性”。
举例P162经济中不同收入家庭消费的分散度。 ⒉如何发现和判断线性回归模型是否存在异方差问题？
P166—P174
⒊克服和处理异方差问题有哪些方法？
P174—P180
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