发布时间 : 星期三 文章XX证券公司-关于购置内存快速交易系统的需求 2016.02.03更新完毕开始阅读d9c965d84431b90d6d85c798
关于建设内存交易系统的需求方案
一、需求背景
随着证券市场的业务不断创新和发展，ETF、股指期货等新业务品种的推出，通过程序化交易在不同市场间的套利交易存在可能，而套利时机稍纵即逝，如果不能快速的处理委托单，就可能错失市场时机或者增加交易成本，因此，传统集中交易系统面向大众服务的局限性就凸显出来。
为了适应部分对委托效率要求极高的客户，提高客户委托单的申报和成交回报的处理速度，支持套利用户和程度化交易用户，丰富经纪业务服务形式，公司建设基于内存数据库的快速证券交易订单子系统，该系统采用区别于传统交易系统的全新架构，可以为客户提供快速订单处理、申报及成交回报服务。
二、系统简介
内存交易系统是一种采用分布式计算及内存数据库存储架构、可多节点部署、对外提供微秒级的快速交易执行服务的一种轻量交易系统。内存交易系统包括订单受理、申报、回转全套日间交易功能，可以提供标准接口供程序化交易、高频交易等第三方系统的接入，可以与传统集中交易系统配合或单独提供客户快速交易接入服务，现已广泛用于证券公司。
三、系统需求
与传统集中交易系统采用中间件+数据库的模式相比较，内存交
易系统需采用基于内存数据库的技术架构，尽可能优化并减少中间环节的处理时间，以最少的时间成本将订单处理完成，其具体优势需体现以下几点：
（一）减少中间业务转发次数
传统系统采用中间件架构，业务请求从接入到最终被处理要经过多次转发，内存交易系统需能够有效减少中间的转发处理，1-2次转发即可到达核心服务器。
（二）订单处理更迅速
传统系统处理订单时都要先把订单内容写到数据库中，然后再报到交易所。采用内存交易系统处理订单时，不需实时写入数据库，内存中处理完后直接报到交易所接口库，尽量减少因为访问数据库带来的处理延迟
（三）更为迅速的成交回转
传统系统发现成交回报时要把回报内容写到数据库中，然后客户端才能查到。内存交易系统需可将成交回报直接读进内存，减少写数据库带来的延迟，加快成交回报的处理速度
综上，从委托单的接收、处理、申报、成交回转，内存交易系统在各个处理环节都需要进一步的优化，相对于传统基于数据库的交易系统，可大幅减少中间环节的处理延迟，为客户提供快速交易的通道服务。
四、适用客户
（一）以程序化交易或ETF套利为主的机构客户
内存交易系统一篮子委托优势明显，500笔组合单处理速度在200毫秒左右，传统系统要么不支持一篮子委托，要么处理速度在秒级。该系统最大可支持500笔组合单，涵盖了目前市场上所有套利交易、ETF业务可能涉及的组合单数量。
（二）以抢涨跌停板、超短线交易为主要策略的中等资产客户 传统系统单笔订单处理时间在毫秒级，内存交易系统单笔订单处理时间只有几十微秒，在多节点并行部署下，峰值处理速度可以达到每秒2万笔。