发布时间 : 星期五 文章商业银行流动性风险管理办法更新完毕开始阅读dd5f46e5c67da26925c52cc58bd63186bceb92a3
6）其他契约性现金流出，如股息，折算率为100%。与经营成本相关的现金流出不纳入指标计算。
3.现金流入：项目及折算率
1）逆回购的现金流入
由以下资产作为抵押品的逆回购
折算率（抵押品未被银行用于担保自身的短期融资）
折算率（抵押品被银行用于担保自身的短期融资）
一级资产 0% 0%
二级资产 15% 0%
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所有其他抵押品
100% 0%
2）银行出于自身目的拥有的在其他机构的信用便利、流动性便利和其他或有融资便利产生的现金流入适用0%的折算率。
3）来自正常履约贷款或到期证券的现金流入
项目分类
折算率
来自金融机构的契约性批发资金流入。
100%
零售和小企业客户贷款；
来自非金融机构的契约性批发资金流入。 50%
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专门用于清算、托管、现金管理等业务目的，存放于其他金融机构的存款。 0%
4）其他项目的现金流入
衍生产品交易净额结算产生的应收款项对应的现金流入折算率为100%。非金融业务收入产生的现金流入不计入流动性覆盖率的计算中。
二、净稳定资金比例
（一）压力情景
净稳定资金比例监管标准的目的是确保银行持续处于并且其投资者和客户都意识到银行处于以下压力情景时，仍然有稳定的资金来源支持其持续经营和生存1年以上:
因大量信用风险、市场风险或操作风险等风险暴露所造成的盈利能力或清偿能力大幅下降；
被任何一家全国范围内认可的评级公司调低了债务评级、交易对手信用评级或存款评级；
某一重大事件使公众对银行的声誉或信用产生了怀疑。
（二）可用的稳定资金
可用的稳定资金是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为稳定资金来源的权益类和
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负债类资金。各类负债和权益项目适用不同的可用稳定资金系数，其稳定性越强，到期时间越长，对应的可用稳定资金（ASF）系数越高。
可用的稳定资金分类
ASF系数
一级资本和二级资本净额；
未包括在二级资本中、有效余期大于等于1年的优先股；
有效余期大于等于1年的所有担保及无担保借款和负债。
100%
零售和小企业客户的“稳定”[2]活期存款和1年内到期的定期存款。 90%
零售和小企业客户的“欠稳定”活期存款和1年内到期的定期存款。 80%
非金融机构、主权实体、中央银行、多边开发银行以及公共部门实体提供的无担保批发资金、
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