发布时间 : 星期三 文章Eviews时间序列分析更新完毕开始阅读ee195e4987c24028905fc315
混合指数衰减、正负交替的混合指数衰减、阻尼正弦波衰减；样本偏自相关函数均滞后二阶截尾）。
（2）分别打开EQX、EQY、EQZ，写出对x、y、z的估计结果。
练习3：操作方件：ma1.wf1
说明：文件中的序列x、y分别为模拟生成的ma(1)过程，其参数各不相同。文件中的模型EQX、EQY为对x、y的估计结果。
操作内容：（1）分别观察序列x，y的自相关图，看其样本自相关图，偏自相
关图各有什么特征。（提示：其样本自相关函数均呈滞后一阶截尾，样本偏自相关函数分别呈指数衰减、正负交替的指数衰减）。 （2）分别打开EQX、EQY、写出对x、y的估计结果。
练习4：操作文件：ma2.wf2
说明：文件中的序列分别为模拟生成的MA(2)过程，其参数各不相同。 操作内容：（1）分别观察序列x，y的自相关图，看其样本自相关图，偏自相
关图各有什么特征。（提示：各序列的样本自相关函数均滞后二阶截尾，样本偏自相关函数分别呈混合指数衰减、正负交替的混合指数衰减，阻尼正弦波衰减）。
（2）分别打开EQX、EQY、写出对x、y的估计结果。
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练习5：操作文件：ARMA11.wf1
说明：文件中的序列x，y，z分别为模拟生成的不同参数的ARMA(1,1)过程，EQX、EQY、EQZ分别为对各序列估计的结果。
操作内容：（1）分别观察序列x，y的自相关图，看其样本自相关图，偏自相
关图各有什么特征。（提示：各序列的自相关函数，偏自相关函数都呈指数衰减）。
（2）写出各模型的估计结果。
练习6：操作文件：ARMA21.wf1
操作内容：（1）分别观察序列x，y的自相关图，看其样本自相关图，偏自相
关图各有什么特征。（提示：各序列的自相关函数，偏自相关函数都呈指数衰减）。
（2）写出各模型的估计结果。
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实验四 时间序列季节性、可逆性检验
【实验目的】 观察具有实际背景的经济数据，判断其是否平稳、是否含有季节
性，均值是否为零。能运用合适的方法如差分、季节差分、取对数、平方根等，使序列变为平稳序列；平稳序列减去其均值，使其零均值化。
【实验内容】一、判断序列的平稳性和可逆性，给出相应判断依据，并写出模
型形式。
二、找出自己感兴趣的数据，判断数据是否平稳，是否具有季节
性，均值是否为零等。
【实验步骤】 练习一
操作文件：ar1.wf1，ar2.wf1，ma1.wf1，ma2.wf1，arma11.wf1，arma21.wf1 操作内容：
一、（1）打开文件ar1.wf1，
（3）写出用B算子表示的模型形式：(1－0.68B) Xt = at (4)判断模型是否平稳？说明原因。 (5)写出该模型的传递形式。
二、（1）打开文件ar2.wf1
（2）依据EQX写出序列x的模型形式为：Xt=0.49Xt-1 +0.25Xt-2+at (3)写出用B算子表示的形式： (4)判断模型是否平稳?说明原因。
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(2)依据EQX，写出关于序列x的模型形式：Xt=0.68Xt-1+at