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第六章 自相关性
⒈序列相关违背了哪项基本假定?其来源有哪些?检验方法有哪些,都适用于何种形式的序列相关检验?
⒉简述序列相关性检验方法的共同思路。 ⒊简述序列相关带来的后果。
⒋以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程：
???3.89?0.51lnX?0.25lnX?0.62lnX Y123 (?0.56)(2.3) (?1.7) (5.8)
D.W.?1.147 R2?0.996
式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资；X3为地方政府的总支出。 ①试证明：一阶自相关的D.W.检验是无定论的； ②逐步描述如何使用LM检验
⒌为研究劳动力在制造业中所占比率的变化趋势，根据美国1949-1964年的年度数据，得到以下两种回归方程：
??0.4529?0.0041t R2?0.5484 方程A：Yt (?3.9608) D.W.?0.8252
??0.4786?0.00127t?0.0005t2 R2?0.6692 方程B：Yt (?3.9608) (2.7777) D.W.?1.82
其中，Y代表劳动力比率，t代表时间。请回答以下问题： ①根据D.W.的值判断两个回归方程是否存在自相关？ ②从①式的结果，解释自相关产生的原因。
③如何区分“纯粹”的自相关和模型形式误设产生的自相关？
⒍下表给出了1981-2004年我国国债规模Y（亿元）与国内生产总值X（亿元）数据。 时间 国债规模国内生产总时间 国债规模国内生产总（Y） 值（X） （Y） 值（X） 1981 73.08 5934.5 1993 739.22 34634.4 1982 83.86 7171.0 1994 1175.25 46759.4 1983 79.41 8964.4 1995 1549.76 58478.1 1984 77.34 10202.2 1996 1967.28 67884.6 1985 89.85 11962.5 1997 2476.82 74462.6 1986 138.25 14928.3 1998 3310.93 78345.2 1987 223.55 16909.2 1999 3715.03 82067.5 1988 270.78 18547.9 2000 4180.1 89468.1 1989 407.97 21617.8 2001 4604.0 97314.8 1990 375.45 26638.1 2002 5679.0 105172.3 1991 461.4 5934.5 2003 6153.53 117390.2 1992 669.68 7171.0 2004 6879.34 136875.9 依据所给数据分析下列问题: ①估计回归模型lnYt??0??1lnXt??t,并说明对数模型有什么好处。
②根据D?W检验检验模型是否存在一阶自相关。 ③根据杜宾两步法对模型进行广义差分变换，估计模型参数，并检验残差项是否仍存在序列相关。
④利用TSP的AR(1)项进行广义差分变换，与③中得到的结果进行比较。并解释其参数的经济含义。
⒎中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所示。 年份 全社会固定工业增加值年份 全社会固定工业增加值1980 1966.5 1991 1981 2048.4 1992 1982 2162.3 1993 1983 2375.6 1994 1984 2789.0 1995 1985 3448.7 1996 1986 3967.0 1997 1987 4585.8 1998 1988 5777.2 1999 1989 6484.0 2000 1990 6858.0 试问： ①当设定模型为lnYt??0??1lnXt??t时，是否存在序列相关？ ②若按一阶自相关假设?t???**资产投资（Y） 910.9 961.0 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517.0 （X） 资产投资（Y） 5594.5 8080.1 13072.3 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 （X） 8087.1 10284.5 14143.8 19359.6 24718.3 29082.6 32412.1 33387.9 35087.2 39570.3 t?1??t，试用杜宾两步法与广义最小二乘法估计模型。
③采用差分形式Xt*?Xt?Xt?1与Yt*?Yt?Yt?1作为新数据，估计模型
Yt??0??1Xt??t，该模型是否存在序列相关？
第七章 多重共线性
⒈什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景是什么? ⒉多重共线性的危害是什么?为什么会造成这些危害? ⒊检验多重共线性的方法思路是什么?有哪些克服方法?
⒋经济理论指出,家庭消费支出(Y)不仅取决于可支配收入(X1),还决定于个人财富(X2),即可设定如下回归模型:
Yi??0??1X1i??2X2i??i
试根据下表的资料进行回归分析,并说明估计的模型是否可靠,给出你的分析。 编号 编号 Y Y X1 X2 X1 X2 1 2 3 4 5 700 650 900 950 1100 800 1000 1200 1400 1600 8100 10090 12730 14250 16930 6 7 8 9 10 1150 1200 1400 1550 1500 1800 2000 2200 2400 2600 18760 20520 22010 24350 26860
第八章 单方程回归模型的几个专题
⒈试将下列非线性函数模型线性化： ①Y?1(?0??1e?X??)
②Y??1sinX??2cosX??3sin2X??4cos2X?? ③Y??0??11XX④Y?exp(?0??1X??)
??212??
⑤Y?11?exp[?(?0??1X??)]
⒉P204课后习题2