发布时间 : 星期一 文章面板数据分析更新完毕开始阅读f3c704c2ac51f01dc281e53a580216fc700a53ed
1. 分析数据的平稳性
非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些时间序列本身并不一定具有直接的关联，回归的结果虽然有很高的R方，但是是没有意义的 平稳的真正含义是：提出了不变的均值和时间趋势之后，剩余的序列式零均值，同方差，即为白噪声序列。
单位根检验的三种模式：趋势和截距只有截距或者都无
1) 可以对面板数据绘制时序图，culver观测时序图中是否有趋势项和截距项 2) 检验方法包括：LLC IPSBreintung ADF-Fisher PP-Fisher
3) 一般采用两种方法 LLC和ADF两种检验中都拒绝存在单位根时我们才承认序列是
平稳的
2. 协整检验和模型修正
1) 同阶单整的变量进行协整关系检验 (考察变量之间的长期均衡关系)
（两个或多个非平稳的变量序列，某个线性组合之后序列呈平稳性) 2) Pedroni Kao Johansen检验
检验X是不是Y的格兰杰原因。
1.首先建立方程： Y=a+b1*(Y-1)+b2*(Y-2)...+c1*(X-1)+c2*(X-2)... +u1 （1）
Y=a+b1*(Y-1)+b2*(Y-2)...+u2 （ 2） 其中，Y-1表示Y的滞后一阶，X-1表示X的滞后一阶同下,但是一定要注意，Y的滞后变量的滞后阶数与X滞后变量的阶数一定要相同,都为p！！！由于不好打数字和下标，所以这个方程只是一个表示方程。
2.建立原假设和备择假设：原假设H0: X的滞后变量X-1..等整体为0 H1:整体为不0
3.对方程（1)用stata的xtabond命令进行估计，在估计中，可能X的滞后变量前面的系数不为0，没有关系，只要是通过了sargan检验和AR(n)检验一般为AR(2))就可以，得出残差值RSS1，然后对方程2进行估计，得出方程2的残差值RSS0
4.建立S统计量S= [ (RSS1-RSS0) / NP ] / [ RSS1 / （NT- 2Np-N) ] 这个S是个体固定影响变截据的统计量，如果是时期影响变截据的话，将 NP 中的N变成T, （NT- 2Np-N)变成NT-2TP-T如果是同时检验个体和时期固定影响时 ,NP应该为N+T,（NT- 2Np-N)变为NT-2(T+N)P-N-T
5. 对于个体固定影响变截据模型来说， S统计量符合F (NP,NT- 2Np-N）分布，可以通过检验S统计量与F (NP,NT- 2Np-N）的关系,
6.如果S>F ,则拒绝原假设H0,X是Y的格兰杰原因,反之不是。 对以上做法的说明：
1.高铁梅那本书《计量经济分析方法与建模》里面，关于格兰杰检验的原假设和备择假设是错误的。原假设中，X的滞后变量前面的系数不一定都一定为0.
只要保证整体为0就可以，原因是这样的，假设现在的时期是n,在n-t的时期发生了一件事情X, X在n-t到n期间都在变化和积累，这种变化在每期的程度不一定都相同,比如，他在n-2期间可能发生的变化比较大，而在n-1时期可能变化就不大，表现在系数上就是X-1前面的系数没有通过t检验，而X-2前面的系数通过了t检验.只要是这种积累在经历了t期后，在现在的时期n的时候，导致了Y的出现就可以。而格兰杰检验的就是，有X的作用和没有X的作用的时候，Y会不会显著的变化。这种表达在《格兰杰计量经济学文集》第二卷中有介绍，我的数学基础只有高等代数、线性代数、概率论基础和随机过程，所以看这本书很吃
力，就看了他对格兰杰检验的定义就没再多看。
2.Y的滞后阶数与X的滞后阶数都一样，是因为X的变化需要一个管道，X就像流动的水，它在管道中流动，而这种让它可以流动的管道就是Y的滞后变量。所以X的滞后阶数与Y必须一样。
3.目前所做的格兰杰因果检验，目前没有看到一个是科学的，包括论坛上给的别人的文章。 4。用xtabond检验方程，是有一定的问题。原因是xtabond要求自变量必须是外生变量，而在做格兰杰检验的时候，是不确定是外生还是内生。 5.格兰杰检验与协整检验其实是没大联系的。格兰杰检验的前提是X的滞后期间的变化方向是一致的，也就是滞后变量前面的系数或者都为正，或者都为负。因为只有这样，才能检验出来有X和没有X对Y到底有没有影响。如果方向不一致，可能这种影响在几期中互相抵消了。所以，我现在弄懂了格兰杰文集中横空出来的一个公理C：在时间的发展趋势上，所有的原因关系保持不变。
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。
在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest，这个程序也是需要我们自己下载安装的。
输入命令：search xtwest,net
然后按提示安装。也可直接输入：ssc install xtwest，自动完成安装。 另外一个协整命令：nharvey，也是需要安装的。
在开始进行协整检验之前，需要将面板数据转化为时间序列，使用以下命令： tsset province year
协整的命令为：
xtwestdepvarvarlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(# [#]) lrwindow(#) [constant trend bootstrap(#) westerlund noisily mg] 例：
1、xtwestlntfplnx,lags(1)
2、xtwestloghexloggdp, constant trend lags(1) leads(1) lrwindow(3)