发布时间 : 星期六 文章历年计量经济学期末试卷及答案解析汇编更新完毕开始阅读ff8ff92143323968011c928f
log(wage) female)
=
0.28+0.08educ+0.034exper-0.0006exper2+0.25married-0.12female-0.34(married?
(2.77) (11.98) (6.78) (-5.59) (4.34) (-2.1) (-4.67)
R2 = 0.43，Se = 0.40，n=526
请回答如下问题（计算过程与结果保留小数点后2位数）： （20分） 1． 解释?1的估计值0.08的经济含义？受教育年数每增加1，工资水平提高8%。
2． 其它变量不变的情况下，工龄（exper）到多少时，工资收入（wage）达到最大？28.33 3． 计算男士和女士在工资收入上的差异？0.12计算已婚男士与已婚女士的工资差异？0.34
4． 写出White异方差检验的检验方程（不含交叉乘积项）？检验统计量为nR2=18.7，检验模型是否存在异方差？（检验水平?=0.05）
2ut??0??1educ??2exper??3married??4female??5educ2??6exper2??7married2??8female18.7>15.507 存在
五．预期增强的菲利普斯曲线为：
inft?infte??1(unemt??0)?ut
其中，unemt表示第t期的失业率（%），inft 表示第t期的通货膨胀率（%），inft e表示预期通货膨胀率，μ0表示自然失业率（%）。按照适应性预期理论，inft e = inft-1。令Δinft = inft - inft-1，上述模型可以简化为：
?inft??0??1unemt?ut
利用英国1956~1996年的失业率、通货膨胀率数据（年度数据）估计上述模型，结果为（括号内的数字为参数估计量的标准差）： （15分）
?inft?3.03?????0.54unemt R2 = 0.11, DW = 1.77
??????????????????????????????1． 失业率与通货膨胀率的变化存在显著的替代关系吗？（检验水平为5%）不存在 2． 计算英国的自然失业率? 5.61
?t表示上述模型的残差，Breusch-Goldfrey自相关检验的回归结果为（括号内为参数3． 令u估计量的标准差）：
?t??0.84?0.14unemt?0.06u?t?1?0.42u?t?2u R2=0.17, Se=2.29, DW=1.54
???????????????????????????????????????????????????? (0.11)
分析原残差序列中是否存在自相关。如果存在，写出广义差分变量的定义式和广义最小二乘估计式。1.87<5.991 六． 假设年度收入和酒消费量由以下联立方程模型决定：
log(earnings) ? ?0??1alcohol??2educ?u1
?t二阶自回归模型的估计结果为（括号内为参数估计量的标准差）u：
?t= - 0.42 u?t?2 ualcohol ? ?0??1log(earnings)??2educ??3log(price)?u2
其中alcohol为年度酒消费量，earnings 年度收入，price 是地方的酒价格，其中包含了国
家和地方税，假设educ 和price 是外生变量） （15分）
(1) 用最小二乘法估计?1和?1合理吗？请解释 不合理
(2) 如果?1,?2,?1,?2和?3都不等于零，哪一个方程可以被识别？1 (3) 你怎么估计这个方程？2sls
七．Yt的差分变量?Yt的自相关图和偏自相关图如下，Yt有可能是个什么形式的过程？MA(1)
写出Yt的表达式。能事先说出参数的符号吗？正 yt?ut??ut?1 （5分）
17
八． 假设我们有数据显示1947到1988年美国房产投资和房子价格的年度观测值，让invpc表
示实际每单位资本的房产投资（以千美元计算），让price表示房子价格指数（1982年为1））
（9
分）
(1) 我们运行以下回归模型：
?t= –0.786 – 0.956 log(invpct-1) + 0.0068 t + 0.532 ginvpct-1 + 0.290 ginvpct-2 ginvpc(.170) (.198) (.0021) (.162) (.165)
n = 39, R2 = 0.437
ｔ为时间趋势，括号里的数字为标准误。
（1）用５％的显著水平检验log(invpc)的单位根。-9.88（临界值为-3.66）。
(2)用（1）题中的方法检验log(price)的单位根。当我们对log(pricet)运行回归时，我们得到： -13.28
?t= –0.040 –0.222 log(pricet-1) +0.00097 t +0.328 gpricet-1 +0.130 gpricet-2 gprice (.019) (.092) (.00049) (.155) (.149) n = 39, R2 = 0.200,
(3)为什么不能对log(pricet)直接应用ARIMA模型？
18
经济学院本科生2006—2007学年第二学期 计量经济学课程期末考试试卷（A卷）
专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：
得 分 一 、判断题（本题共 15 分，每小题 3 分）
1． 多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数OLS估计量的无偏性，
但会导致估计量的非有效性。（ ）
2． 当模型中存在异方差时，加权最小二乘（WLS）估计量具有有效性，因此WLS估计量的方
差小于OLS估计量的方差。（ ）
3． 如果一个原假设（null hypothesis）不被拒绝，它就是真实的。（ ）
4． 模型中没有常数项时，对于m个类别的定性变量可以引入m个虚拟变量。（ ） 5． 如果一个方程不可识别，2SLS是不适用的。（ ）
得 分 二 、单项选择题（本题共 20 分，每小题 4 分）
1． 下列关于可决系数R2的陈述哪个是不正确的。（ ）
A．可决系数总是介于0到1之间。 B．调整的可决系数可能会小于0。
C．在简单线性回归模型y=a+b x + u中，可决系数即是x与y相关系数的平方。 D．可决系数体现了解释变量解释被解释变量的程度。
2． 在线性回归模型中，下列关于样本回归线的陈述哪个是不正确的。（ ）
A．解释变量的均值与被解释变量的均值肯定落在回归线上。 B．残差的均值总是为0。
C．被解释变量的均值肯定等于其拟合值的均值。 D．每个解释变量与残差的乘积和都为0。
3． 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（ ）
A．AR模型的自相关函数呈拖尾特征。 B．MA模型的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。 D．在MA(q)模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q期。
4． 检验如下命题：失业率增加会导致通货膨胀率下降。模型形式为：dinf=a+b*unem + u，其中
dinf表示通货膨胀率的差分变量，unem表示失业率。给定5%的检验水平，根据如下估计结果判断下面哪个论述是正确的。（ ）
19
A．原假设：b?0；备择假设：b>0。t统计量的概率值为0.04*2=0.08，接受原假设。 B．原假设：b?0；备择假设：b<0。t统计量的概率值为0.04*2=0.08，接受原假设。 C．原假设：b?0；备择假设：b>0。t统计量的概率值为0.04/2=0.02，拒绝原假设。 D．原假设：b?0；备择假设：b<0。t统计量的概率值为0.04/2=0.02，拒绝原假设。 5． 当模型中存在一阶自相关问题时，下面对于一阶自相关系数的估计方法中哪种不正确。
（ ）
A．用残差对其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数的估计量。 B．通过DW统计量来计算，即?=1?DW/2。 C．直接计算残差与其一阶滞后的简单相关系数。
D．用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数的估计量。
得 分 三 、分析题（本题共 20 分）
设定如下：
利用世界102个国家的相关数据分析教育投入对国内生产总值的影响，模型
ln(GDP)??0??1ln(Educ)??2ln(K)??3ln(L)??4Dum1??5Dum2?u
其中，GDP为国内生产总值（单位：亿美元）、Educ为教育投入（单位：亿美元）、K为资本（单位：亿美元）、L为劳动力（单位：亿人）。Dum1和Dum2为虚拟变量。如果是中等收入国家，Dum1=1，否则为0；如果是高收入国家，Dum2=1，否则为0。Ln表示对变量取自然对数。回归结果如下（括号内的数字表示t统计量，Se表示回归标准差）。
ln(GDP)??1.25?0.29ln(Educ)?0.14ln(K)?0.58ln(L)?0.14Dum1?0.40Dum2?e??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? R2=0.99，Se=0.20
请回答如下问题：
1． 解释ln(Educ)的参数估计量0.29的经济含义。 2． 计算?1的置信区间估计（置信度0.95）。
3． 如果将Dum1和Dum2重新定义如下：如果是中等收入国家，Dum1=1，否则为0；如果是
低收入国家，Dum2=1，否则为0。根据参数的经济含义重新写出模型的回归结果（只写出参数估计量）。 4． 填写如下方差分析表。 总离差平方和 平方和 自由度 F统计量
20